文档介绍：摘要关键词:个人信用评分指标,专家判断,层次分析法琇╯毓槟P停旌、商业银行个人消费信贷信用评分指标的设置对准确衡量借款人信用风险具有重贷业务的专业人士以及本人在国有商业银行个人信贷部实习所获取的信息,经过对国内商业银行现行个人信用评分指标的分析和改进,从借款人基本情况、职业情况、家庭经济情况、该笔贷款情况和以往信用记录五个一级指标出发,建立了新的商业银行个人消费信贷信用评分指标体系,详细分析了信用评分体系的细化要素和指标愿模型的可实施性,构建了两个模型,一个基于专家判断和层次分析法男庞闷婪模型,龌贚回归的定量信用评分模型,分别得出信用评分指标权重;本文还基于某国有商业银行的样本数据对所建立的模型进行实证分析,证明模型的评估结果是合理的,并且将这两个模型相结合构成的信用评分混合模型比单个模型的预测精度高,因此建立基于蚅幕旌夏P徒写罹霾摺W詈螅谖夜鋈诵用体系的发展现状和存在的问题,对我国个人信用制度的建设和进一步完善提出了建要作用。本文借鉴国内外研究成果、国内外商业银行信用评分实践和专门从事消费信人住房贷款信用评分指标为例1疚慕岷夏壳拔夜桃狄幸档姆⒄瓜肿从胨菇议。评分模型
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\牵劈问题的提出指标\\我国商业银行个人消费信贷业务始于上个世纪年代,年底,全国个人消费个人消费信贷业务开始有了较快的发展。年,我国的个人消费信贷为亿元,#暝龀倍;个人消费贷款余额占各项贷款余额的比例也由年的ド仙罸年的.%①。个人消费信贷的快速发展,不仅体现为总量的迅速上升,而且结构也在日益变化和改善,个人消费信贷呈多元化发展的态势。从消费领域看,涉及住房、教育、汽车、大宗日用品等多个领域;从信贷工具看,已经有信用卡、存单质押、国库券质押等多种方式;开办了消费信贷业务的机构也逐步由国有独资商业银行扩大到了所有的商业银行。\伴随着我国国民经济增长模式由“投资拉动颉跋牙坏淖1洌夜达国家经济发展的经验,消费信贷饕J歉鋈说盅捍詈托庞每ù的增长,不个人信用制度良好的国家个人消费信贷的回报率远远高于企业贷款的回报率,且其还贷期又短于企业贷款。个人消费信贷已占整个银行贷款总额的%,如著名的花旗银行,个人信贷就达到其贷款总额的%。而国内这个比例却小得可怜,仅占信贷总额的ヒ%,有关专信贷规模仅有谠!=改辏孀殴依谛琛⒐睦鋈舜钕颜叩囊迹行业所关注的客户重点逐渐由政府机构、企事业单位转向居民个人。而且,根据发仅有助于提高银行的资产质量和盈利能力,还有助于促进消费导向脑龀ぁT当今,美国、日本、法国、德国等发达国家的信用消费超过了械墓遥家指出,如果使我国信用消费在整个商品消费中达到%,就可拉动整个国民生产表晡夜鋈讼研糯喽钤龀け消费信贷余额谠增福比,%资料来源:巴曙松、程晓红《消费信贷快速扩张背景下的中国金融体系运行》,中银网,年;曛泄研糯幸笛芯勘ǜ妗罚琱圭主巳;么』竺せ:昼鲤①数据来源:曛泄研糯幸笛芯勘ǜ妗罚琤乜;』』￡蚀凸￡骸闝堡
总值增长霭俜值恪6曛泄汛钭芏钤贕中仅占%,与台湾的伴随着消费信贷业务的较快发展,在个人信贷交易行为中存在着严重的信息不对称现象,给处于信息劣势方的商业银行带来极大的信用风险。而消费信贷个人信用评分是信用风险的“防火墙一,但是国内多数商业银行现行评分办法存在着一些不合理,难以准确地计量和评价个人消费信贷客户的信用风险,使商业银行的信贷决策出现偏差,不良贷款率上升。以建设银行为例,#涣悸.%,#不良率ィ汛畈涣悸试对陡哂谌ú扛鋈死啻畈涣悸剩既懈鋈死啻款%的消费贷款其不良额却占到全部个人类不良贷款的%ㄐ心诓客。因此,研究提出一种新的可行的消费信贷个人信用评分模型,对于提高商业银行消费信贷决策的效率和效果,防范消费信贷客户信用风险具有重要的意义。进行科学的个人信用评价是贷款决策最重要的环节,而运用个人信用评分指标对贷款个人信用进行评级是银行作出贷款决策的关键因素。商业银行应根据具体的个人消费信贷业务,结合银行的实际情况建立内部的信用评价体系。但是目前我国信决策,信贷人员主要通过贷款申请表上所填列的内容,如性别、单位、职务、工资收入及个人所提供的存款凭证等决定贷与不贷,贷多贷少,缺乏客观性和公正性;即使建立了信用评分系统的银行,也由于外部征信数据的缺乏,而局限于以本银行内部数据为基础的浅层次的量化信用评分。从国外商业银行的先进经验看,除了建立个人信用档案系统并能够提供全社会交流外,就是建立科学客观的数学模型。目前,国外商业银行信用评价中应用最为广泛的是多元统计分析方法,根据判别函数的形式和样本点分布的假定不同,主要的模型有:多元回归分析模型、多元判别分析模型分析模型、近邻法等。其中以蚅浞治瞿P陀τ米钗9惴海河写罅可桃祷砑=昀矗随