文档介绍：南京邮电大学
硕士学位论文
BP-Logistic混合策略下个人信用评估建模及应用研究
姓名:苏庆玲
申请学位级别:硕士
专业:管理科学与工程
指导教师:黄卫东
20100412
摘要风险,实现银行利润最大化的目标。随着我的不断提高,个人客户资产类产品已经成为国内各商业银行的利润增长点。然而,目前较低,缺乏一套有效的个人信用评估方法,阻碍了个人消费信贷业务的发展。因此,开发出一套适合于中国国情的,可推广使用的个人信用评估模型,以保证个人信用评估的公开化、标准化,对社会经济的发展具有十分重要的意义。本文以个人信用风险为研究对象,结合国内外学术界及商业银行的研究成果,以提高信用评估模型的稳健性和精确性为出发点,。论文的主要工作如下:杓屏烁鋈诵庞闷拦乐副晏逑怠=岷夏壳把踅缍孕庞闷拦赖难芯肯肿醇耙现行的评估指标,并参照评估体系的构建原则,设计了以自然状况、经济情况和贷款情况为一级指标,其下包含个二级指标的评估指标体系。ヒ恍庞闷拦滥P偷母慕坝τ梅治觥Mü车腖毓楹虰P偷姆析,分别对这两个模型进行有针对性的改进,并从分类效果及稳健性两方面对应用结果进行比较,作为进一步建立混合策略下预测模型的基础。甃旌喜呗韵履P偷墓菇ḿ坝τ谩@玫ヒ荒P偷姆治鼋峁逑值优缺点,提出构建混合模型的思路,。肅ぞ呓心P脱橹ぁMü,从而可以有效降低商业银行的信用南京邮电大学硕士研究生学位论文摘要
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第一章绪论研究的背景费金融公司——北银消费金融有限公司在北京揭牌,并面向消费者办理业务。这标志着消《巴塞尔新资本协议》规定的三大风险:市场风险、操作风险和信用风险,其中信用风险位列各风险之首,而且它往往也是诱发其他风险产生并使之扩大的直接原因。我国商业银行绝大部分收入来源于贷款利息,因此信用风险管理对我国商业银行健康发展的重要性更加突出。由美国次贷而导致的全球金融危机,使人们对信用风险的关注度大大增加。为了应对这次全球性的金融危机,年国务院制定了“扩大内需十条措施G蠹哟蠼鹑诙跃济增长的支持力度,取消对商业银行的信贷规模限制,合理扩大信贷规模。但这并不表示对信用风险的管理可以放松,相反对此应更加重视。随着我的不断提高,近年来个人消费贷款从无到有的发展起来。特别是在住房、汽车消费以及个人投资拉动下,个人客户资产类产品已经成为国内各商业银行的利润增长点,发展十分迅速。年日我国首家消费金融公司这一新型的金融业态自此正式在中国落地生根。从当前我国经济情况来看,总供给大于总需求已成为我国经济运行的基本特征,经济发展已从卖方市场转向买方市场,从生产导向型转向消费导向型,有效需求不足成为制约我国经济快速增长的主导因素。因此,积极发展个人消费信贷,对于促进消费,扩大内需,推动生产,支持国民经济持续发展以及调整商业银行信贷结构具有重要的意义。但中国商业银行的个人客户资产业务的信用风险管理仍然处于起步阶段,与发达国家相比,尚存在不少差距。表现为觥叭狈Α保喝狈ν晟频男庞昧⒎ǎ蝗狈π庞霉芾淼纳缁岱窕梗缺乏全面有效的信用评估:缺乏完整的数量分析手段以支持信贷决策。仅从个人信用制度建设来说,信用制度作为国家信用体系的一部分,随着经济的快速发展,个人信用评估的重要作用日益加强。建立个人信用制度,既是完善社会主义市场经济体制的内在要求,也是我国经济融入世界一体化进程的客观需要。个人信用评估在我国虽已逐步开展起来,但实际工作中仍有不尽人意之处,个人征信数据源的内容、个人信用报告的格式、个人资质认证、信用等级评估指标以及征信数据库建设、信用管理软件开发等方面都涉及标准化问题:一方面,各家商业银行对个人信用的评估自成体系,重复操作,相互之间难以衡量,各评估机构做出的评估结果大相径庭,可比性不强,不利于个人信用体系在全国范围内推广,也不利于与国际同行业接轨。另一方南京邮电大学硕士研究生学位论文
国内外个人信用评估研究综述国外个人信用评估研究综述面,个人信用评估指标体系的设计存在不合理的地方。比如,根据中国建设银行济南分行的《个人信用等级评定办法》,个人的基本情况占将近的权重,基本上没有个人资产和收支方面的指标,甚至没有个人信用状况的指标,这样做出的评估结果很难反映个人的信用状况。总体来看,目前我国缺少一整套经过科学设计、严密论证、权威度高、可推广使用的个人信用评估程序和相应的评分模型,以保证个人信用评估的公开化、标准化和公平性。实践证明,只有依托数据仓库,建立内部的不良