自回归滑动平均模型课件.ppt

文档介绍：采用一条直线描述的关系:-截距-斜率但实际存在误差:ε-残差目的是寻求求,使最佳寻优常用最小二乘法进行估计(LSE)目标使误差的平方和最小设:则其中于是得该时间序列的线性回归方程:即:其中,,为的均值,若使坐标平移至均值位置,则为:(注:今后不作说明,则皆为去均值的时序)其中残差的方差:模型适用性检查:若建立的模型正确的,则残差为白噪声,满足:(1)均值为0(2)协方差为:表示为:例:根据data建回归模型:解:所以模型为所以多元回归模型多元线性回归,例如压力和温度,浓度等几个因素有关,则:t取不同值有多元回归模型