文档介绍：广西大学
硕士学位论文
基于供应链融资的商业银行信贷风险管理研究
姓名:周亮
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:林元辉
20100601
基于供应链融资的商业银行信贷风险管理研究摘要关键词:供应链融资风险分析指标体系构建风险防范供应链融资是当前银行信贷业务中最热门的业务,也是商业银行资产业务利润最重要的增长点。其特殊的授信安排,能有效的解决中小企业融资难这一世界级难题。为抓住新发展契机,国内大多数商业银行已经涉足供应链融资。供应链是环环相扣的紧密闭合链,任何一个环节出问题,都会使这条连续的链断裂,影响整个供应链的正常运作,从而导致供应链融资风险的产生。目前,国内商业银行对供应链融资的风险管理还处于起步阶段,因此研究并促进商业银行供应链融资风险管理迫在眉睫。本文以理论研究为基础,深入探讨了供应链融资及其风险管理的相关概念,分析供应链融资风险产生的原因、风险的种类、风险的特点,从众多影响供应链融资的风险因素中找出对其风险影响最大的因素:信用风险、操作风险、法律风险,并从商业银行全面风险管理的视角,按照风险识别、风险度量、风险防范的程序,分别对其进行了研究。通过建立指标体系,评估供应链融资所面临的风险,从而为风险防范提供依据。全文共分为五个部分:第一章“绪论樯苎芯康奈侍庥胍庖濉⒐谕庋芯肯肿匆及研究的思路与方法。第二章“供应链融资及其风险管理的相关概念与理论芙峁槟了供应链融资及其风险管理的概念与理论,并从信息不对称理论、委托代理理论等理论及其对供应链融资风险的成因进行系统的阐述。从商业银行全面风险管理的视角,全面剖析供应链融资风险管理的概念、特点、原则和方法,为后文的打下理论基础。第三章“供应链融资主要风险分析莸诙碌睦砺刍。直鸲怨┯α慈谧史缦罩行庞梅险、操作风险、法律风险进行深入的分析和探讨。第四章“供应链融资风险的指标体系构建谙中猩桃狄行庞闷兰吨副晏逑档幕∩希尤牍┯α唇灰鬃纯觯怨┯α慈资的风险进行指标量化。
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第一章绪论研究意义与目的供应链融资是指商业银行对供应链企业提供全面的融资服务,从而促进供应链的稳定和顺畅运转。通过金融资本与实业经济的协作,构筑商业银行、商品供应链企业互惠互利、可持续发展的产业生态①。一方面,中小企业融资难是一个世界性的课题,供应链融资是攻克难关的制胜法宝。特别是在全球性金融危机下,全球信贷紧缩使得中小企业融资缺口增大,众多中小企业因为资金链断裂而不得不宣布破产。自年中国银行与苏格兰皇家银行就供应链融资展开合作以来,浦东发展银行、深圳发展银行、招商银行等股份制商业银行均已推出形式多样供应链融资服务,并在国内展开了推广宣传另一方面,对于银行来说,可以根据不同的供应链、不同企业的需求开发出更多的金融产品,将产品多元化,拓展业务范围。金融创新从根本上改变银行业传统的观察视野、思维脉络、信贷文化和发展战略。如果按照先前的模式贷款给中小型企业,这些企业的信用较低,欠账的可能性较高,银行也难以避免发生坏帐的可能性。但是银行可以从整个供应链体系出发,不但关注个别企业的财务状况,而是可以更加关注其合作对象,只要整条供应链稳固,企业经营稳定,那么银行就可以放心的为企业融资,这样一来很好的降低融资风险尽管供应链融资有较强的科学性和可行性,但其本身也存在一些潜在风险。其一,由于供应链融资的信用基础是基于供应链整体管理程度和核心企业的管理与信用实力,因此随着融资工具向上下游延伸,风险也会相应扩散。其二,中国并没有建立起一个完整的信用体系。供应链企业成员相互之间以及与银行之间并没有相对可靠的信用保证。同时银行可能无法独立完成对供应链中所有企业相关数据的调查和分析,从而不能准确了解供应链的整体情况。其三,由于供应链融资提供的服务涉及到更多产业,客观上商业银行不可能了解所有产业的消息,这无疑增加供应链融资的风险。此外,供应链融资这一业务形式通常还会涉及到对外贸易,如果不能处理好汇率变动和保险等问题,也将增加整个供应链的风险。因此,加强供应链融资的信贷风险管理是很有必要,这也符合国家金融监管的政策和商业银行全面风险管理的原则。目前,学术界对供应链融资的研基于供应毒谧实纳桃狄躩阿分贷风险管理研究。汗猓┞,。,年
模:蓉于供后哺毛融资的商,。甃朗既鴘辭锄硎黜究主要集中在三个方面:咏饩鲋行∑笠等谧屎兔骋兹谧嗜笨诘慕嵌龋饕Q芯供应链融资的优点;由桃狄蟹⒄构┯α慈谧室滴竦慕嵌龋饕Q芯咳绾慰7和提供供应链融资产品;哟成桃狄蟹缦展芾淼慕嵌龋饕Q芯咳绾畏婪豆应链融资风险。但很少有学者从理论上对供应