文档介绍：上海交通大学
硕士学位论文
保险业全面风险管理系统研究
姓名:李品杰
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:刘海龙
20070128
保险业全面风险管理系统研究

摘要

本文从中国保险业的发展开始,全面描述了中国保险业所面临的
各种内外环境产生的问题和各样的风险类别(Various Risk
Category),从而说明了风险管理对于保险业的重要性,同时引入了
在国际保险业越来越受到重视的风险管理技术,即:全面风险管理系
统(Enterprise-wide Risk Management, ERM),并对 ERM 的发展情
况及其所包含的详细内容做了较全面的描述。目的在于研究和介绍一
种针对保险业的更加系统和全面的综合风险控制方法,使得保险公司
能够通过这种先进的风险管理方式来获得更高的股东价值,和为公司
能够采取理性和客观的内部管理或市场行为提供依据。
保险公司的全面风险管理系统相对于其它金融机构,例如:银行
的全面风险管理系统,内容更加丰富。同时,ERM 对它们而言都是实
现有效的风险管理和控制的利器,是公司价值的驱动器。并且,ERM
也将建立起一个较为完全的数据库,为公司更远以后的发展、决策提
供数据支持。我国保险业虽然经过了几十年的发展,但是无论从规模
还是操作水平上与国外的同行都相差甚远。我国加入 WTO(World
anization)以后,国有的保险业要获得竞争优势,除了中
国人更了解中国国情的优势以外,更重要的是我们要在风险管理水平
上尽量赶上它人的步伐,能够借鉴先进的风险管理理念和技术,在已
有的基础上努力创新,结合新兴的风险技术,创造适合自己企业情况
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的 ERM 系统,才能获得在保险市场上的竞争优势。所以本文在中国金
融保险业开放不久的今天具有非常现实的意义,具有一定的前瞻性。
本文共分五章。
第一章首先对中国保险业 2001~2005 年的总体发展情况进行了
回顾,剖析了中国保险产业所面临的最严重的 5 大问题和考验。通过
对保险业风险来源的分析、最终导致保险公司破产的原因剖析和监管
部门的监管重点变迁情况,说明了保险业确实迫切需要一种更系统、
更完善的风险管理手段。引出了正受到国际风险管理领域推崇的全面
风险管理系统的概念,解释了 ERM 系统对中国保险业发展产生的积极
影响。总的说来,本章通过对中国保险业本身的特点和全球保险业曾
经面临的问题来说明发展全面风险管理系统的意义。
第二章全面描述了全面风险管理系统在保险业的发展情况,其
中,对 ERM 的运行框架和实施要点做了详细的说明,同时指出了,能
够满足这些设计和实施要点的保险公司的 ERM 系统少之又少。可以得
出结论:ERM 系统即使在全球保险业的发展也仍然处于初级阶段,只
有个别行业领导者处于领先的地位,而对于中国保险业而言更是属于
新鲜事物。
第三章详细描述了 ERM 的体系细节,涵盖了 ERM 系统所涉及到的
主要内容,从组织架构到各种实施细节所需的模型原理:包括了 ERM
的结构与组织、商业风险管理问题、保险资金运用、信用风险、操作
风险、ALM(Asset-Liability-Management)、风险聚集和资本分配等,
这些都是隶属于 ERM 系统的主要问题。这一章实际上是针对保险公司
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所面临的不同的风险种类,分别研究了其特点和应该采取的对策(包
括已有的成熟技术和仍在发展中的技术),ERM 系统就是要将这些组
件通过 ERM 的结构和组织有机的结合起来,为管理层提供风险信息,
从而制定降低整体风险,提高整体效率的措施。同时也揭示了 ERM 系
统的本质:一个综合了各类风险数据的搜集和分析,从而得到它们对
整体的贡献和重要程度,进而将这些信息报告给管理层,以影响管理
层对公司进行更有效管理的系统。
从 ERM 系统的本质可以看出数据流的流动和变化可以明确的表
现 ERM 的工作过程,所以第四章从数据流向的角度揭示 ERM 的运行过
程。其中涉及到了某些较为具体的处理方式,但是因为每一个 ERM 系
统都可能会根据自己企业的特征而采取不同的处理方法,所以没有过
多涉及流程细节。
第五章是全文总结,总结了系统设计和实施所面临的困难,但是
风险管理对保险公司而言关系命脉,所以 ERM 作为风险管理最前沿的
技术和方法,它的优点和魅力对保险公司而言仍旧是无法抵挡。所以
最重要的是:保险公司应该根据自身特点扬长避短,有重点的发展和
实施 ERM 系统。
从风险角度来说,ERM 是一种新兴的风险管理技术,它从一种全
面、系统的视角来进行风险