文档介绍：武汉科技大学
硕士学位论文
基于KMV模型的我国商业银行信用风险管理实证研究
姓名:李燕
申请学位级别:硕士
专业:企业管理
指导教师:余学斌
20081005
武汉科技大学硕士学位论文摘要开始比较晚,对商业银行的信用风险管理的研究相对发达国家也较晚。因此,对我国商业银行信用风险管理的实证研究,对于我国商业银行信用风险管理的发展有着现实的参考作核心是利用企业财务报表,并借助优秀分析师的经验和判断,对某一经济领域或金融产品另一个是统计模型方法,只利用统计模型来计算信用盏奈ピ几怕视胛ピ***鹗剩度量信用风险的大小。现代的信用风险度量方法是基于现代金融理论与资本市场信息创建了一系列的模型,包括:信用监控模型、甈摩根的信用度量术、瑞士信贷银行的信用风险附加法和麦肯锡的信贷组合观点四种内部模型,其共同特点是集计算机技术、计量经济学、统计学和管理工程系统于一体,从证券组合、贷款组合的角度,全方位度量信用风险,但在结构上本文分为六章,具体结构如下:第二章:理论综述及我国商业银行信用风险管理现状的描述。第三章:对P偷木咛褰樯埽潜疚牡闹氐阏陆谥弧第四章;是运用P投攘可鲜泄驹て谖ピ悸实氖抵ぱ芯浚彩潜疚牡暮诵关键词:商业银行信用风险管理P驮て谖ピ悸第商业银行的信用风险管理在国外已经形成了比较成熟的理论依据,而我国的金融市场用。传统的信用风险度量方法主要有两个,一个是结合采用企业金融比率的主管分析法,的信用质量做出评估,类似与评级公司的专家评级法,具体包括专家判别法和评级方法;各系统为了评估信用风险敞口亏损分布以及为弥补风险所需的资本,使用的方法也有所不同。第一章:绪论,主要介绍论文选题的背景和意义,国内外研究现状,论文研究范围、思路及研究方法。部分。第五章;是针对我国商业银行的信用风险管理提出的改进意见。第六章:总结和展望。
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指导教师签名:么逊’期:趟』』奎垄一垄垄日期:.丝墨::堑武汉科技大学研究生学位论文创新性声明研究生学位论文版权使用授权书本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立进行研究所取得的成果。除了文中已经注明引用的内容或属合作研究共同完成的工作外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任单位的名义发表。本人完全了解武汉科技大学有关保留、使用学位论究生学位论文收录工作的规定》执行徒宦畚牡母从〖偷缱影姹荆允许论文被查阅和借阅,同意学校将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。论文作者签名:本论文的研究成果归武汉科技大学所有,其研究内容不得以其它文的规定,同意学校保留并向有关部门凑铡段浜嚎萍即笱Ч赜谘日
,信用风险是银行业乃至整个金融业最主要的风险形式,它影响着现代经济生活中的各个方面,也影响着一个国家的宏观经济决策和发展速度。在商业银行展芾中,信用风险是商业银行在经营管理过程中面临的主要风险之一,有效的信用风险管理对商业银行的经营管理十分重要。对信用风险的准确度量和有效管理是商业银行提高盏识别、评估、预警、控制能力的前提,因此,精确度量信用风险是实现信用风险有效管理的关键环节,其意义在于:一是根据银行面临的信用风险水平,采取措施调整银行的信用风险暴露;二是根据信用水平风险合理定价,使银行因承受风险而得到合理补偿;三是基于银行承担的信用风险水平合理地安排资本水平,以使银行资本得到优化配置。随着社会经济的发展以及经营环境的改变,传统的度量方法和信用风险管理方法己不能适应商业银行在经营管理过程中所遇到的新情况和新问题,更不能满足银行对信用风险进行科学量化度量和有效管理的需要。而现代金融理论的发展和新的信用工具的创新,为开发新的信用风险计量模型提供了可能。与西方商业银行的信用风险管理水平相比,国内商业银行还存在着很大的差别,尤其在风险量化方面的差距。对于我国商业银行来说,内部评级仅仅处于起步阶段,发展时间短且不规范,我国商业银行开发的内部评级系统更多的是用于客户的筛选和风险的预警,尚未向更深层次的樟炕芾矸较蚍⒄埂K匝芯信用风险度量模型在商业银行中的应用具有一定的理论意义。近年来,一系列国际金融事件的发生,也促使银行开发和采用更先进的度量和控制信用风险。而现代金融理论的发展和新的信用工具的创新,给开发新的信用风险计量模型提供了可能。银行不仅需要建立一套符合国际会计准则和境内外资本市场要求的风险信息披露制度,接受社会监督、舆论监督和公众监督。而且,从国家金融宏观调控上看,银监会必须从合规性