文档介绍：上海大学
硕士学位论文
我国证券公司风险管理研究——基于构建综合风险管理系统的
角度
姓名:王琛煜
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:许金叶
20070101
摘要关键词:风险管理风险管理研究证券公司风险管理综合风险管理系统证券行业是一个高风险的行业,特别是在证券市场尚不规范的中国更是如此,证券公司处于证券行业中的枢纽地位,证券市场的各种风险都或多或少地涉及到证券公司,在中,已经市场的不断发展,而逐步成熟和完善起来的。通过分析西方发达国家证券公司的风险管理模式,使我们更清晰地认识到,我国证券公司在风险管理中存在的才能较好地防范和化解我国证券公司面临的各种风险。的实际情况,本文将我国证券公司面俚姆缦辗治A啵菏谐》缦铡⒘鞫苑标体系,并确定了各指标风险评估值的计算方法,从而搭建起一个综合的风险成为我国证券公司刻不容缓,急需解决的头等大事。通过对风险管理理论的探源,我们知道,证券公司的风险管理是随着证券问题,从而获得解决现有问题的思路,那就是,只有建立综合风险管理系统,参照国际证券管理组织对证券公司风险来源的划分,并结合我国证券市场险、信用风险、操作风险、法律法规风险和系统性风险。以此为前提,形成综合风险管理系统的设计构想,明确了系统管理的目标,并通过对影响该系统的三大关键因素刂苹肪场⒆橹峁购图际醴椒的逐一分析、比较,搭建起适应综合风险管理系统需要的风险管理组织架构,并选定有效的风险管理技术方法。在此基础上,综合外部监管、公司管理层和各业务部门风险管理岗等日常工作的需要,采取定量分析和定性分析相结合的方式,统筹兼顾证券公司的各种风险,设计出涵盖证券公司所有眨霾愦蔚淖酆戏缦展芾硐低持管理系统。海人学坝学位论文
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签名:立盟导师签名:圣孚衅日期:竺皿签名:量堡嗳掌冢原创性声明本论文使用授权说明除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留论文及送交论文复印件,允许论文被查阅和借阅;学本人声明:所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。校可以公布论文的全部或部分内容。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑上海大学硕士学位论文
导言一、研究背景二、研究意义从沪深交易所的成立算起,中国的证券市场在走过了多年的历程后,正逐步走向成熟。截止年月底,沪深两市缮鲜泄遥珺股上市公司遥行∑笠蛋迳鲜泄敬锏家。作为市场主体之~的证券公司也随之发展壮大,我国证券公司达到摇忽视风险管理所造成的各种弊病在年度至年度期间得到了集中体现,诸如:保证金挪用、公司股权抵押、国债回购、违规委托理财等问题逐一显现出来,结果致使包括鞍山证券、大连证券、富友证券、南方证券、闽发证券、汉唐证券、蔚深证券等二十几家证券公司被行政关闭或托管。前事不忘,后事之师。这十几家证券公司相继退市的风险事件对证券市场产生了较大的冲击,对其他证内的普遍关注。市场各方已经充分意识到,健全我国证券公司的风险管理体系,完善其风险管理制度,以有效防范和控制证券公司风险是促进证券行业规范、稳作为一名证券行业的从业人员,笔者亲身经历了我国证券公司由盛转衰的全过程,并在一定程度上参与了风险证券公司处置的后期工作。在此期问,笔者一目静,随着我国证券市场近二十年来的快速发展,证券市场理论方面的研究截至年底,但在年,股市大幅调整和加入蠖怨首时臼谐〉娜婵7耪双重压力下,国内证券公司感受到了前所未有的市场风险,在长期发展中由于券经营机构起到了警示的作用,敲响了问题证券公司的退市警钟。目前,加强证券公司的风险管理和内部控制已引起了监管层的高度重视和业健、高效、有序发展的必要条件。直在思考一个问题,那就是:我国的证券公司应当建立一个怎样的风险管理系统,和怎样建立一个有效的风险管理系统,才能够做到防患于未然,永葆基业常青。同渐丰富,如关于证券市场基本理论、证券投资分析与技巧、证