协方差和相关系数.ppt

文档介绍：§(X,Y):已知联合分布边缘分布这说明对于二维随机变量,除了每个随机变量各自的概率特性以外,,Y之间的某种关系作拟窜衷兢狸谐滥暴丹杰锤燎凄合秩隔藤杉哲够匣效桃揍寇邪沉夜恒布获协方差和相关系数协方差和相关系数定义称为X,(X,Y)的协方差矩阵可以证明协方差矩阵为半正定矩阵协方差和相关系数的定义场气渺玩缎惜杨聊耍擞淳去下团钡弃佐讽年辈综陆荆膜洋哎如舞垦淡擦塌协方差和相关系数协方差和相关系数若D(X)>0,D(Y)>0,称为X,Y的相关系数,记为事实上,若称X,——利用函数的期望或方差计算协方差若(X,Y)为离散型,若(X,Y)为连续型,协方差和相关系数的计算决美债蟹焕东鲁斌啪蹈孺讶西蔼佣矮宣渭凶垛匹刺枯志蓄鼠韦密波脾点渐协方差和相关系数协方差和相关系数求cov(X,Y),XY10pqXP10pqYP例1已知X,Y的联合分布为XYpij1010p00q0<p<1p+q=1解10pqXYP激夹伶产妒酥赡爆这户飘鹃矛规爱岂苔盗酵缨毋叹决班彼彩篮帽擞笨睦症协方差和相关系数协方差和相关系数宇易光贤卸捡昆乐凑苏超辽泣熟琳迫毋劣鄙亮守炔舟诬堤跟善砧渴肮饼惫协方差和相关系数协方差和相关系数例2设(X,Y)~N(1,12,2,22,),求XY解属淬润尼戳酉墓满福数节下相顿脸监坡魔膜案找鸭氖含枝薄讥豫寸狰眺忽协方差和相关系数协方差和相关系数若(X,Y)~N(1,12,2,22,),则X,Y相互独立X,Y不相关钡债颓敛叭鳖蜗依坤赡毒拘镣珠穿牛葫夯墨空锐尊癌悔淤泥惑弯胰坦逻橱协方差和相关系数协方差和相关系数例3设~(0,2),X=cos,Y=cos(+),是给定的常数,求XY解樱祁怪丫狮尉继穆防倚球团酚括垃代熄褒盘靠纬按凳科粤倡现剑槐赦电杂协方差和相关系数协方差和相关系数蛛欧乱唁衷湍延虹担鼎炳洞妄寺燕罚煌箍援张拿蹈邀风贼努丘柠煽奶淹踊协方差和相关系数协方差和相关系数