几类风险模型的破产理论及分红问题研究.pdf

文档介绍：曲阜师范大学
博士学位论文
几类风险模型的破产理论及分红问题的研究
姓名:王春伟
申请学位级别:博士
专业:理学、应用数学
指导教师:尹传存
20090401
中文摘琴谕劭鄯=鸷简称—本文分别从绝对破产,函数妥钣欧趾烊龇矫胬囱芯苛吮O罩械娜舾晌盘狻N颐茄芯康姆缦漳P痛致分为两类,一类是具有利率的风险模型,、具有利率的风险模型:对于绝对破产问题的研究我们—,则是通过随机过程及随机微分方程的知识得到它满足的积分一微分方程及边值问题,然后得到了它在指数索赔下的明确表达式以及髋庀侣愕奈⒎址匠蹋⑼ü捣治龅玫酱罾⒓,。,、风险模型:我们通过研究风险盈余过程的测度对应的密度函数的凸性来判定对应的叨群在区间。,。。膌剐裕琣’是所有使得’:第一章、介绍了几类风险模型、、研究了绝对破产下经典风险模型的分红问题及—⒑,,,、,我们求得折扣分红总量的矩母函数以及高阶矩满足的积分一微分方程,,
第四章、考虑了具有贷款及存款利息的扰动复合缦漳P偷木云方程的糟隆解理论来刻画最优值函数,并证明了一些特殊情形下界策略在所有可第七章、,,通过研究随机侍獾玫搅薌函数满足的积分,,、本章中,,、⒎方程,:绝对破产,贷款利息,.函数,重尾分布,匠蹋投资利息,风险过程,
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作者签名:矩导师签名:鼍雠日作者签名:—三已窖室灰灰欢R蝗掌冢阂怀罄病亟一期:≯驯石曲阜师范大学博士学位论文原创性声明曲阜师范大学博士学位论文使用授权书论及分红问题的研究》,是本人在导师指导下,,本论文的研究内容不得以其他单位本人郑重声明:所呈交的博士学位论文《,.《咐喾缦漳P偷钠撇砺奂胺趾煳侍獾难芯俊废当救嗽谇肥的名义发表,本人完全了解曲阜师范大学关于保存、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本,,可以采用影印或其他复制手段保存论文,可以公开发表论文的全部或部分