量化投资,报告.doc

文档介绍：量化投资,报告量化投资策略与技术期末报告学科专业:研究方向:姓名:学号:2015年7月9日《量化投资策略与技术》结课报告目录1目标股票的选 3 3 42投资组合的构建 4 ;节磁蛊和风险 74风险对冲策略 9附录A:原始数据 11表A1:财务指 11表A2・投赏萄吝盛篥案Z苇•… •选) 12表A3:投资组合日收益率(节选) 12表A4:资产组合预期收益率(节选) 13表A5:沪深300股指期货日收盘价和收益率(节选) 13附录B:代码 14B1:14B2:投资组合风险•收益的计算 14B3:最优投资组合求 、深圳主板、中小板和创业板分别随机选择10只股票,:•,所使用的财务指标来源于2014年度上市公司财务报表,具体派准为:①每股收益(EPS)排名前16位;②净资产收益率(ROE)排名前16位;(3)销售净利率(NPM)排名前20位同时满足以上三个条件的成为备选股票。使用R软件对原始数据进行处理(处理过程见附录Bl),选择出满足条件的10只股票,剔除停牌股票后,共有8只股票进入投资组合。()::•篇二:量化投资分析•资本市场分析报告DUFE实证金融与量化投资学号:专业:姓名:数量经济学金博