文档介绍：量化投资,报告学科专业:研究方向: 姓名:学号: XX年7月9日《量化投资策略与技术》结课报告目录 1目标股票的选取........................................................................................................3备选对象.............................................................................................................3择股标准.............................................................................................................42投资组合的构建........................................................................................................4目标股票的收益率.............................................................................................4最优投资组合.....................................................................................................63预期收益和风险........................................................................................................74风险对冲策略............................................................................................................9附录A:原始数据......................................................................................................11表A1:财务指标.....................................................................................................11表A2:投资组合股票收益率................................................................12表A3:投资组合日收益率....................................................................12表A4:资产组合预期收益率................................................................13表A5:沪深300股指期货日收盘价和收益率....................................13附录B:代码..............................................................................................................14B1:择股.................................................................................................................14B2:投资组合风险-收益的计算............................................................................14B3:最优投资组合求解.........................................................................................15 1目标股票的选取备选对象从上海主板、深圳主板、中小板和创业板分别随机选择10只股票,列示于表中: 表投资组合备选对象所属板块股票名称武钢股份中国国贸首创股份包钢股份华能国际日照港上港集团上海电力中国石化