文档介绍：MATLAB金融计算试题(2014级研究生用)(上机操作使用)一、利率期限结构(20分)已知国债面值是100美元,各期收益率为国债品种票息到期日当期收益3个月17-Apr--Jul--Dec--Nov--Nov--Feb-。MATLAB命令:bonds=[datenum('04/17/2013')0100;datenum('07/17/2013')0100;datenum('12/31/2014');datenum('11/15/2017');datenum('11/15/2022');datenum('02/15/2041')];yield=[]';settle=datenum('01/17/2013');%结算日[zerorates,curvedates]=zbtyield(bonds,yield,settle)datestr(curvedates)plot(zerorates)运行结果:zerorates==ans=17-Apr-201317-Jul-201331-Dec-201415-Nov-201715-Nov-202215-Feb-2041二、期权定价(30分)若股票现在价格为$50,期权执行价格为$52,,,期权的到期日为6个月,$2。使用Black-Scholes定价公式计算欧式卖权和买权的价值;MATLAB命令:price=50;strike=52;rate=;time=6/12;volatility=;[callprice,putprice]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility)运行结果:callprice==(二叉树(CRR)模型定价数值解)计算看涨看跌期权价格;MATLAB命令:price=50;strike=52;rate=;time=6/12;increment=1/12;volatility=;flag=0;dividentrate=0;divident=2;exdiv=;[price,option]=binprice(price,strike,rate,time,increment,volatility,flag,dividentrate,divident,exdiv)运行结果:=.**********.=**********.9634由结果可知,option第一行第一列就是看跌期权价格,。MATLAB命令:price=50;strike=52;rate=;time=6/12;increment=1/12;volatility=;flag=1;dividentrate=0;divident=2;exdiv=;[price,option]=binprice(price,strike,rate,time,increment,volatility,flag,dividentrate,divident,exdiv)运行结果:=