文档介绍：客户资信的管理(一)
客户资信管理的基本原则
建立客户资信数据库系统,集中对客户资信风险进行评估和审核
对每个客户使用客户资信风险评级和授信额度上限两个工具进行管理;按照客户资信风险评级划分客户群,并授以不同的资信政策;单项交易只能在每个客户的授信额度之内进行授信
分离客户资信风险的评估及政策的制定和单项交易授信审批这两个流程
利用客观与主观判断相结合的办法,对客户进行资信风险评级
根据客户资信风险评级、客户权益总额、交易量等因素,制定每个客户的授信额度上限
每年对客户资信风险评级和授信额度上限进行更新与审核
单项交易授信审批,成为交易审批流程中的一个必要环节
客户资信的管理(二)
客户资信管理流程分为信用政策制定和单项交易授信审批两个流程
对客户资信风险进行评级并设定授信额度上限
审核客户资信风险等级和授信额度上限
对客户资信评级进行审核和更新
单项交易授信审批
核准客户资信种类及相应资信政策
审查客户授信额度是否超标
监控并记录客户授信的过程
业务部门对风险评估结果进行反馈
收集客户资信信息
对客户资信风险进行打分
客户资信风险评估和信用政策制定
客户资信的管理(三)
建立客户数据库
目的
所需数据
数据来源
客户财务数据
各项指标评分
了解客户应收帐款历史表现,作为相关性分析和结果检验的主要标准
建立量化的、具有可比性的评分体系,以对各客户现状量定每项指标的分值,进行统计分析
流动比率
盈利率
权益规模
评分标准
客户指标值
财务
电脑部
销售代表
分公司经理
客户数据库
客户资信的管理(四)
信用评级是一种预测工具
建立模型
运用和调整
信用评级是根据历史表现和预期的变化,来预测客户可能的未来表现,防止信用损失
过去
现在
将来
客户资信的管理(五)
信用评级模型的建立过程
建立评级模型并细分客户
进行统计分析,确定相应系数
(权数)
建立数据库
主要行动
头脑风暴寻找各种可能影响客户资信水平的驱动因素和反映指标
根据各指标的影响力和可获取性,初步筛选出一些指标
整理客户财务数据
建立对各项经筛选指标的评分体系
整理,建立数据库
计算各项指标的平均值
进行回归分析
内外部访谈,确定相应系数 (权数)
建立评级模型
评级,确定授信额度
检验评级结果
筛选影响应收帐款表现的因素、指标
客户资信的管理(六)
客户资信管理的两大工具
举例
资信风险打分
80-100
60-80
40-60
20-40
0-20
对客户总体授信额度
对客户进行授信额度的管理,交易需在对该客户的授信额度之内进行
可以交易,但不可授信
黑名单(不能与这些客户进行业务往来)
1-2级
3-4级
5-6级
7-8级
9-10级
客户资信的管理(七)
用客户资信风险评估系统测试历史客户档案调整评级模型
测试方法:
收集充足的优秀资信和不良资信的客户样本
将样本和资信信息输入评级系统进行资信打分
测试四个比率:
-优秀资信客户被系统认定为优秀的比率(a%)(应尽可能高)
-优秀资信客户被系统认定为不良的比率(b%)(应尽可能低)
-不良资信客户被系统认定为不良的比率(c%)(应尽可能高)
-不良资信客户被系统认定为优秀的比率(d%)(应尽可能低)
根据测试结果对系统进行调整,使a%,c%尽可能高,使b%,d%尽可能低,以达到最优化
评估表错误辨别的
“优秀”
“优秀”
“不良”
(a%)
(b%)
(c%)
(d%)
“优秀”
“不良”
评估表正确辨别的
优秀资信客户档案
不良资信客户档案
“不良”
客户资信的管理(八)
应不断跟踪市场和客户变化,以调整客户信用等级,完善信用评级模型
3个月
6个月
2年
决定因素
客户资信表现改善/恶化
客户对公司的重要性上升/下降
市场和客户变化,引起各主要因素对资信表现影响程度的变化
影响资信表现的因素发生变化
评定客户信用风险的标准/公式有所不同
负责人
分公司经理
分析人员
分公司经理
分析人员
分公司经理
主要活动
调整客户的信用等级
调整信用评级公式中主要因素的权数
重新设计信用评级模型
调整频率
举例
客户资信的管理(九)
客户资信管理组织属于独立的风险管理组织
后台
财务部
风险管理部
业务
单元
总裁
风险管理委员会
客户资信
风险管理
科
市场风险
管理科
业务单
元分部
前台
中台
各业务
单元的
风险管理部
客户资信的管理(十)
客户资信风险管理组织的职责是围绕着两个管理流程定义的
建立和修订评级办法,并对系统预测资信风险的能力进行评估并对系统加以调整
制定基于资