期货程序化交易模型.doc

文档介绍：期货交易跟踪: 9月9 日初始资金三个账户每个 100 万,利用不同持仓比例操作. 9月9 日:日内短线:螺纹下穿金线,开空单,尾盘平仓, 1101105176 账户获利 20 万。期末权益: 120 万 9月 13 日:日内短线:开仓橡胶尾盘平仓 9月 30 日:看好十一后行情, K 线上穿变红,建多单。 10月8 日:大涨,多单持有。 10月 11 日: K 线在红线之上,多单持有。 10月 13 日: K 线在红线之上,多单持有。 10月 14 日: K 线在红线之上,多单持有。 10月 18 日: K 线下穿,变绿,平多单。账户权益 315 万 10月 18 日到 26 日:按照交易策略波段操作。 10月 26 日: K 线下穿,变绿,空单持有,权益 393 万。 10月 27 日: K 线在绿线之下,空单持有,权益 422 万。 10月 28 日: K 线上穿,变红,平空单。 10月 29 日:开盘再线附近下方,线变绿,开空单。权益 445 万,并持有。 11 月: