文档介绍：期货程序化交易模型编写技术在期货市场中,随着程序化交易的思想日益加深,计算机程序化交易的比重在我国期货市场中所占分量飞速提高。在高频交易,趋势交易,套利交易等多种方式的交易中,计算机执行指令的速度以及纪律,要远远高过交易员,更高过一般投资者。可以预见,在不远的将来,中小个人期货投资者,将面对一个新的强大对手,就是交易技巧优秀,交易纪律严明的计算机程序化“部队”。当然,也有一部分思想超前的中小投资者,虽然面对各种门槛,比如英语,交易逻辑性,计算机编程技术,但我相信,只要坚持下去,每个人都能在期货程序化交易方面占有一席之地。期货程序化交易技术1 交易思路的理顺:举个简单例子,比如用 KD 指标进行编写,当金叉时买入,死叉是卖出,这个方法容易想到,也容易编写,但有些其他问题不知道你是否考虑到:金叉或死叉,都是根据 K 线价格变动而变动,当价格不断的变动时,死叉可能瞬间消失,金叉也可能突然不见,这种“闪烁”信号带来的误差,我们如何统计,如何避免?当然,我们可以让图形彻底走完,然后再按照定死不动的信号进行交易,我们是否考虑过这样也会带来误差,这种误差我们又如何统计和避免?我对问题的解决方法:提高编写精度,对交易指标的内涵读懂,而后根据需要改动其交易参数或是增加一些止损止盈条件。2 程序化函数的认识:通常的函数用法在工具栏中都能解释找到,只是有时比较难以理解其表达的意思,这里我无法解释所有的函数用法,我想要解释的是,函数用法容易懂得,难以表达的是,我们的思路符合哪种“函数”,有不少人,自己不能有效表达所体现的意思从而在选择函数上,更加无所适从,结果,要么是编写的程序错误表达自己意思,要么是编写的程序不能运行。记着:当人不能有效描述自己的思想时,怎么能苛求计算机完美的表达?3 程序化模型类型:日内模型,趋势模型。日内模型的编写,一般 BPK SPK 是不用的,因为通常要在平仓条件上加入 TIME 函数以此让起收盘前某时刻平仓,所以常用 BK SPSK BP,并且买卖条件不是对称相反的。趋势模型的编写,一般用 