开拓者程序化交易TB公式高级应用.ppt

文档介绍：TB公式高级应用黄柳深圳市拓瑞邦泽科技有限公司第一部分持仓交易系统的分析和实现持仓交易系统的设计要素?设计思路:趋势跟踪;?设计原则:不能错过主要趋势;?设计细节:减少盘整时的连续亏损和最大资金回撤。?总结:?Cutlossshort,letprofitrun?截短亏损,让利润奔跑!常见的持仓交易系统?高低点突破系统(四周法则)?双均线系统(DualMA)?波动性突破系统(ATR)?布林通道突破系统(BOLL)?抛物线转向系统(SAR)?顾比倒数线系统(CBL)KeltnerChannelSystem?基于KeltnerChannel(肯特纳通道)的持仓交易系统。?由价格均线和ATR形成通道,当价格突破通道产生入场讯号。KeltnerChannel原理?肯特纳通道(KC)是一个移动平均通道,由三条线组合而成(上轨、中线及下轨),若价格突破边界,即表示出现开仓机会。?肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标,对价格波动反应灵敏,基于KC的系统可以实时开仓,不需要等待下一个Bar。KeltnerChannel算法?中线=TypicalPrice的N周期平均值;?TypicalPrice=(High+Low+Close)/3;?上轨=中线+通道;?通道=NumATRs*平均真实波幅。KeltnerChannel指标?Params?NumericLength(20);?umATRs(1);?Vars?NumericSeriesTPrice;?NumericAvgValue;?NumericShiftValue;?NumericUpperBand;?NumericLowerBand;?Begin?TPrice=(High+Low+Close)/3;?AvgValue=AverageFC(TPrice,Length);?ShiftValue=NumATRs*AvgTrueRange(Length);?UpperBand=AvgValue+ShiftValue;?LowerBand=AvgValue-ShiftValue;?PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);?PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);?PlotNumeric(MidLine,AvgValue);?EndKCS版本1(1)?Params?NumericLength(20);?umATRs(1);?Vars?NumericSeriesTPrice;?NumericAvgValue;?NumericSeriesShiftValue;?NumericUpperBand;?NumericLowerBand;?NumericMyPrice;?Begin?TPrice=(High[1]+Low[1]+Close[1])/3;?AvgValue=AverageFC(TPrice,Length);?ShiftValue=NumATRs*AvgTrueRange(Length);?UpperBand=AvgValue+ShiftValue[1];?LowerBand=AvgValue-ShiftValue[1];KCS版本1(2)?If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand)?{?MyPrice=UpperBand;?If(Open>MyPrice)MyPrice=Open;?Buy(1,MyPrice);Return;?}?If(MarketPosition!=-1&&Low<=LowerBand)?{?MyPrice=LowerBand;?If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;?SellShort(1,MyPrice);Return;?}?End