文档介绍：Chap 4 Chap 4 信用风险管理信用风险管理王海艳王海艳博士博士副教授副教授 ******@tongji. ******@tongji. 课程内容课程内容 1. 2. : : 1. 2. ( (商业银行商业银行) ) ??工商业贷款工商业贷款短期和长期短期和长期; ;小额信贷和大额贷款小额信贷和大额贷款辛迪加贷款辛迪加贷款(Syndicated loan) (Syndicated loan) 担保贷款担保贷款(secured loan) (secured loan) (资产抵押贷款) (资产抵押贷款) ————贷款人享贷款人享有优先留置权或求偿权有优先留置权或求偿权无担保贷款无担保贷款(unsecured loan) (unsecured loan) ————贷款人只对借款人的资贷款人只对借款人的资产享有一般求偿权产享有一般求偿权贷款的种类贷款的种类??工商业贷款(续) 工商业贷款(续) 固定利率与浮动利率固定利率与浮动利率(期限较长的贷款更有可能采用浮动(期限较长的贷款更有可能采用浮动利率合约) 利率合约) 即期贷款( 即期贷款( spot loan spot loan )和)和贷款承诺( 贷款承诺( mitment, mitment, 信用额度) 信用额度) 商业票据( 商业票据( commercial mercial paper ) ) : : 无担保的短期融资工具无担保的短期融资工具 1. ; ; 2. 2. 一般只有大企业才能利用商业票据市场,从而使工商一般只有大企业才能利用商业票据市场,从而使工商贷款市场常常只面对一些规模小、风险大的借款者; 贷款市场常常只面对一些规模小、风险大的借款者; 贷款的种类贷款的种类??房地产贷款房地产贷款抵押贷款抵押贷款和和循环家庭衡平贷款循环家庭衡平贷款在利率较低时,借款人宁愿选择固定利率贷款,而不愿选在利率较低时,借款人宁愿选择固定利率贷款,而不愿选择浮动利率贷款,因此,浮动利率和固定利率抵押贷款的择浮动利率贷款,因此,浮动利率和固定利率抵押贷款的相对比重在利率周期内会有很大的不同。相对比重在利率周期内会有很大的不同。期限一般很长期限一般很长房屋价格波动可能使价格降到贷款余额之下,导致违约风房屋价格波动可能使价格降到贷款余额之下,导致违约风险急剧上升。险急剧上升。贷款的种类贷款的种类??个人(消费)贷款个人(消费)贷款非循环消费贷款非循环消费贷款:汽车贷款、定期消费贷款、活动房屋贷:汽车贷款、定期消费贷款、活动房屋贷款款循环贷款循环贷款( ( revolving revolving loan loan )(信用卡贷款):借款人在)(信用卡贷款):借款人在贷款合约有效期内按不超过某一最高限额的条件取款和还贷款合约有效期内按不超过某一最高限额的条件取款和还款。款。一般的信用卡交易支付流程一般的信用卡交易支付流程持卡人商家商家的银行 Visa MasterCard 1. 持卡人使用信用卡从商家购买 100 元产品 2. 营业日结束时,商家将应付款转给自己的银行 3. 商家的银行向商家还款, 还款额为产品的价格减去一笔固定的折扣费用(如产品价格的 % )。即商家获得元。 4. 商家的银行将应付款转给信用卡公司 7. 信用卡将元的还款转给商家的银行,同时, 信用卡要从商家的银行和发卡银行收取固定的交易处理费用。发卡银行 5. 信用卡又将应付款转给发卡银行。 6. 发卡银行扣除一笔固定交易费用(如产品价格的 % )之后将还款转入信用卡。这样, 总还款额为元。 8. 发卡银行要求持卡人支付 100 元的购货款。 9. 持卡人向发卡银行还款 100 元, 或者是至少偿还一笔最低限额的款项后,等到将来偿还企业的款项。应付款还款贷款的种类贷款的种类??其他贷款其他贷款农业贷款,其他银行贷款,非银行金融机构贷款,经纪商农业贷款,其他银行贷款,非银行金融机构贷款,经纪商保证金贷款、政府贷款、外国银行贷款和主权政府贷款等保证金贷款、政府贷款、外国银行贷款和主权政府贷款等非银行金融机构贷款,如提供给投资银行的可赎回贷款, 非银行金融机构贷款,如提供给投资银行的可赎回贷款, 即允许贷款人(如银行