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我国建立显性存款保险制度的
道德风险研究
金融学
王瑜
孙英隽教授
二○○九年十二月
学校代码: 10252
学号:0721609
上海理工大学硕士学位论文
我国建立显性存款保险制度的
道德风险研究
姓名王瑜
系别管理学院
专业金融学
研究方向金融服务市场研究
指导教师孙英隽教授
学位论文完成日期 2009年12月
学位论文版权使用授权书
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年月日年月日
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学位论文作者签名:
年月日
摘要
伴随着国际金融业一体化的进程,世界上很多国家和地区都出现过严重的银行危机。为了尽可能降低银行危机发生的概率,减少银行危机给经济造成的负面影响,越来越多的国家开始关注金融安全网的建设。显性存款保险制度作为金融安全网的三大支柱之一,已被大多数国家和国际组织所认可。我国也于1993年12月通过了《国务院关于金融体制改革的决定》,明确了建立显性存款保险制度的目标。
但国内部分学者认为,显性存款保险制度并非是一个完美的制度。就制度本身而言,其最大的作用就是避免不必要的银行恐慌,消除挤兑危机。但是,提供显性存款保险制度的同时还会带来道德风险的问题。在显性存款保险制度下,银行倾向于从事高风险的活动,存款人对市场的约束会被弱化,监管部门也会放松其监管要求。从根本上讲,显性存款保险的道德风险源于委托人与代理人之间的信息不对称。正如亚当·斯密在其《国富论》中就已清醒地认识到道德风险在经济社会中是普遍存在的,这就说明了道德风险并不是显性存款保险制度所特有的,显性存款保险制度只是加重了这种信息不对称,而并不是导致道德风险的原因。实际上,良好的监管环境和完善的显性存款保险制度设计完全可以防范道德风险的发生。与上述显性存款保险不同的是,我国实施的是以国家信用为担保的隐性存款保险制度。在发生金融危机时,国家为所有的银行、证券等金融机构提供资金救助,这种隐性存款保险制度不仅给各级财政带来沉重的负担,而且会导致央行的货币政策严重的扭曲。本文通过比较显性与隐性存款保险制度下道德风险的情况,发现在隐性存款保险制度下道德风险更加的严重。可以说,对于我国存款保险制度的争论并非在于是否应当建立存款保险制度,而应该是建立怎样的存款保险制度。一个设计良好的显性存款保险制度,不仅可以保护存款人的利益,而且还可以防范道德风险和金融风险。因此,在本文最后则重点探讨了如何设计显性存款保险制度以及如何完善显性存款保险的配套设施,以防范存款保险道德风险的发生。
关键字:显性存款保险隐性存款保险道德风险防范机制
ABSTRACT
With the process of the international finance integration, many countries and regions have suffered serious banking crisis. In order to minimize the probability of banking crisis, reduce the negative effects on the economy, more and more countries begin to concern the construction of the financial . As one of the three pillars of the financial , explicit deposit insurance system has been recognized by most countries and anizations. China also adopted “the State Council decision on financial system reform” in December 1993, cleared the objective of establishing the explicit dep