文档介绍：电大最新《金融管理》期末重点考试资料小抄
一:判断: 10分(10-20个)
二:简答: 6*5=30
三:计算题:4*10=40 分
1:利率风险管理 
2:远期持续期 
3:期货期权 
4:floor  
5:var 计算波动范围(置信度,如95%)
6:股票市场波动 
7:计算波动范围 
9:外汇起算
10:利率期权取货 FLOOR
外汇期权期货
远期利率协议
持续期久期
外汇期权期货
案例分析和问答
(宏观认识)
定性流动性风险信用风险
个人理财业务
(用负债理论解释)
在我过迅速发展和资产负债管理理论
四:案例分析问答:  20分
(不会轻易拿分综合)
以定性为主一道问题 
例如:个人理财业务用负债角度分析 
结合负债和管理负债的综合理论一起答。
流动性风险信用风险
如:个人理财业务业务用负债管理理论对我国发展的必要性
金融风险监管的理论根源
金融风险外部效应较大。金融市场中的信息不完全与不对称难以消除。金融体系的内在脆弱性
银行危机的处理与退出 1中央银行提供低利率的贷款2存款保险机构提供资金3组织大银行救助小银行4政府出面援助。此外,还有市场退出。
金融风险对微观经济的影响
首先,金融风险的直接后果是可能给经济主体带来直接的经济损失,如购买股票后价格下降;其次,它给经济主体带来潜在的损失,如它会打乱一家企业的生产部署;
第三,它会影响投资者的预期收益,如一些经济主体在预期通货膨胀率后对价格进行调整等行为;第四,它增大了经营管理成本,如成立部门进行风险管理等;第五,它降低了部门生产率,如一些企业因对金融风险的恐惧,不敢开发新产品等;第六,它降低了资金的使用效率,如为了防止流动性不足,商业银行不得不保持更大的备付金等;第七,它增大了交易成本,由于对风险的顾虑,使得市场中许多交易难以达成。
金融风险对宏观经济的影响
其一,金融风险会引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降,如由于资金安全的忧虑,消费者会减少投资;
其二,金融风险会造成产业结构畸形发展,整个社会生产力水平下降,如大量资源都涌向安全性较高的行业;
其三,金融风险会引起金融市场秩序混乱,对市场形成极大的破坏力,常见的金融风波就是实例;
其四,金融风险影响宏观经济政策的制定和实施,因为金融风险既会给政策制定者带来一些错误信息,也会抵消一些政策的实施效果;
其五,金融风险影响着一个国家的国际收支,如汇率的变化会影响一个国家的进出口额,从而影响经济项目下的国际收支。
金融不稳定假说的解释:
一、是代际遗忘或无知,即今天的借款人忘了产生危机的历史进程和痛苦经历。
二、是竞争压力,即在经济上升期,银行不得不对外更为自由地放贷,因为他们面临着同业竞争,害怕失去客户与市场
金融不稳定假说:弗里德曼的“货币主义”解释,指出如果没有货币的过度供给参与,金融体系的动荡不太可能发生或者至少不太容易发生,金融动荡的基础在于货币政策。
1961年施蒂格勒强调信息的不完全性。
金融风险管理由七部分组成:
一是衡量系统,用来估量每项交易中金融风险的大小和影响,为金融风险管理的决策提供依据,它既包括对单项业务的风险衡量,也包括对整体的风险评估;
二是决策系统,制定风险管理政策和作出风险管理决策,如作出风险管理的方案,