文档介绍：中国海洋大学
硕士学位论文
基于CSFB信用风险附加模型的商业银行信贷风险控制研究
姓名:宋文君
申请学位级别:硕士
专业:@
指导教师:张勤生
2011
基于 CSFB 信用风险附加模型的商业银行信贷风险控制研究
基于 CSFB 信用风险附加模型的商业银行信贷风险控制研究
摘要
在经济全球化趋势不断加强、国际金融市场日益融合、金融创新持续涌现、
金融机构的混合经营趋势下,信用风险管理对商业银行业来说都是未来面临的一
大挑战。
本文在基于 CSFB 信用风险附加模型的基础上,度量和分析齐鲁银行信贷风
险,总结了齐鲁银行存在的风险过于集中、贷款集中度高、存贷款结构比偏低等
几个方面的风险。齐鲁银行对信贷市场的选择存在一定的隐患、信贷控制的管理
思想存在偏差、信用流程的业务流程存在缺陷、信贷风险管理水平落后以及缺乏
高素质的风险管理人员等是产生问题的原因。
为实现对银行信贷风险的有效管控,本文在 CSFB 信用风险附加模型的基础
上设计开发了整体的数据仓库系统,并且设计了局部的核心程序流程。本文分析
了如何利用数据仓库系统来计量商业银行的信用风险,并且对在商业银行的信贷
管理过程中利用数据仓库技术来进行风险计量作了进一步思考。最后,针对我国
商业银行信贷风险管理中存在的问题,给出以下建议:建立科学的信贷管理控制
机制、建立健全的风险转化与保障机制、提高银行的风险管理水平、优化信贷投
入结构、调整信贷比以及培养良好的信贷文化等方面来提高信贷风险管理水平,
降低银行业的信贷风险。
本文将经济资本管理理论、CSFB 信用风险附加模型与数据仓库技术结合起
来进行研究,实现了初步的跨学科研究,并且具有一定的实用价值,为商业银行
信贷控制决策提供了一定的依据。

关键词: CSFB 信用风险附加模型商业银行信贷风险控制数据仓库

II
基于 CSFB 信用风险附加模型的商业银行信贷风险控制研究
Research mercial Bank Credit Risk Control Based on

CSFB Credit Risk Plus Model
Abstract
The growing trend of economic globalization, the growing integration of
international financial markets, financial innovation continue to emerge,
financial institutions, the trend of mixing business, credit risk management of
commercial banking for both a major challenge facing the future. These
developments and changes have made banks risk measurement and
management of many new areas of quantitative methods and econometric
models.
In this thesis, additional models based on CSFB's credit risk based on the
measurement and analysis of Qilu bank credit risk, summed up the risks of
Qilu banks are too concentrated, high concentration of loans, deposit and loan
structure, and several other areas than low risk. Qilu the choice of bank credit
market there are some risks, credit control management thinking there is a
deviation, the credit process flawed business processes, credit risk
management lags behind risk management and the lack of high-quality
personnel is the cause of the problem.
To achieve