文档介绍：风险分析与决策
风险分析与决策
惠阳分部MIS处吴应强
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目录
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一、风险分析概述
二、风险的辨识
三、风险的评估
四、风险的评价与决策
一、风险概述
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风险的概念?
风险就是发生不幸事件的概率。或者说,风险就是一个事件产生我们所不希望后果的可能性。风险包含发生的可能性和产生的后果两个方面。风险的R可表示:
R=f(p,c)
P为事件的概率,c为事件发生的后果
风险分析概述
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风险分析
风险辨识
哪里有风险?后果如何?参数影响?
风险估计
概率大小
及分布?
后果大小
风险评价
效益成本
分析?如
何对待?
决
策
风险分析就是对以上三个方面做出全面的综合的分析。
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风险辨识要解决的问题:
1、有那些风险应该考虑?
2、引起这些风险的主要因素是什么?
3、这些风险所引起后果的严重程度如何?
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1、风险辨识的一般分析方法
a、分解
b、故障树
2、专家调查方法
a、智暴
b、特尔斐方法
3、幕景分析方法
风险辨识的方法:
*
风险估计就是对风险进行量测,风险估计要给出某一危险发生的概率及其后果的性质
风险辨识所回答的问题的要遇到的风险是扫描?
风险估计所要回答的问题是这风险有多大?
客观估计和主观估计:
1、客观概率和主观概率
客观计算
主观估计
2、三种估计和三种风险
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后果估计
概率估计
客观概率合成概率主观概率
客观风险
行为风险
主观风险
主观估计
行为估计
客观估计
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概率树和逻辑树
贴息贷款
200万
100万
50万
50万
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概率分布和风险度
概率密度p
P1
梯形分布
8万 10万 15万 20万 X
FD=?/Mx
风险度:
风险度FD是标准方差和平均值之比
外推方法:
1、前推发
2、后推发
3、旁推发
蒙特卡罗数字仿真方法:
仿真计算模型
P(x)
P(x)
决策变量
风险的评价与决策
风险评价要回答的问题是:
1、这风险的社会与经济意义是什么?
2、它的影响如何?
3、应当如何对待?
4、对决策有何影响?
风险评价的主要方法概述
1、完全回避风险方法。
2、权衡风险的方法。
3、减少风险的成本效益分析。
4、风险____效益分析。
风险影响下的决策分析
讨论生存风险度问题
风险评价与多目标决策
经济风险与环境风险分析
1、风险分散分析
1-1风险效果
1-2多项投资的风