文档介绍：机动车最优 BMS 和给定转移规则
的 BMS 分析
(申请清华大学应用统计硕士专业学位论文)
培养单位 ： 数学科学系
申 请 人 ： 贺霏
指导教师 ： 梁宗霞教 授
二○一五年五月
Research on the Optimal BMS and the
BMS Given the Transition Rule
Thesis Submitted to
Tsinghua University
in partial fulfillment of the requirement
for the professional degree of
Master of Applied Statistics
By
He Fei
Thesis Supervisor : Professor Liang Zongxia
May, 2015
摘要
摘要
随着经济社会的快速发展，机动车已成为现代人类生活必不可少的一部分，
因此驾驶员对车辆保险的需求日益增加，车险已成非寿险业不可或缺的险种。为
了使投保人所缴纳的保费与其风险相匹配，使机动车辆保险能发挥最大的用处，
因此需要引入机动车辆奖惩系统 BMS。简单地说，奖惩系统就是根据投保人的
风险特征分类变量、保期内索赔频率与索赔额，对保期内无索赔记录的投保人给
予奖励——续保时交纳较低的保费，对拥有索赔记录的投保人给予一定的惩
罚——续保时缴纳较多的保费。
目前，针对 BMS 研究中，基于保险精算的保险浮动费率的研究较多，即最
优 BMS，成果比较显著。在实务方面，各国几现行的车险条款差异较大，但几
乎均采用给定了转移规则的 BMS。最优 BMS 是基于贝叶斯理论和信度理论，用
统计学的方法精算出各个保单的保费折扣系数，只要给定模型所需要的信息即可
精算出该保单的保费折扣系数或者保费水平等。给定转移规则的 BMS 是基于马
尔科夫链模型的，只能设置一定数量的风险等级，因此给定转移规则的 BMS 不
能精确匹配保单持有人的风险预期和保费大小，只能做到近似拼配。目前研究最
多的集中于最优 BMS，关于给定转移规则的 BMS 的研究较少，但给定转移规则
的 BMS 在各国被广泛使用，这就造成了理论与实务的不统一。
本文在第一章概括介绍了 BMS 的基本概念以及 BMS 严厉性的判断指标，目
前各国所实行的奖惩系统介绍，目前 BMS 理论研究的发展情况。
第二章主要围绕最优 BMS 展开，目前理论研究中最优 BMS 主要考虑三个因
素：先验风险特征信息，索赔次数以及索赔额。最成熟的莫过于只考虑索赔次数
的最优 BMS，但是关于考虑风险特征信息和索赔额度大小的最优 BMS 的研究也
逐渐增多。
第三章研究给定转移规则的 BMS。提出可变的转移规则的可行性，并且研究
了什么样的转移规则是最优的，并给出了判断转移规则好坏的标准。
最后总结最优 BMS 与给定转移规则的