文档介绍：分类号
编号
“ 中南大李
硕士学位论文
论文题目菊王券投资组合风险控制分析
、
学科专业口二商管闰笔
研究生姓名曾德军
导师姓名及
专业技术职务引民刹民明副崖欠主绝
原创性声明
本人声明 , 所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工
作及取得的研究成果 , 尽我所知 , 除了论文中特别加以标注的和致谢
的地方外 , 论文中不包含其他人己经发表或写过的研究成果 , 也不包
。
含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料与我共
同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。
,
作者签名餐、、日期、叫年工月立日
关于学位论文使用授权说明
本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定 , 即学校有
权保留学位论文 , 允许学位论文被查阅和借阅学校可以公布学位论
文的全部或部分内容 , 可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文
学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。
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摘要
理论上完全多样化的证券投资组合可以完全规避非系统风险 , 但
是 , 当投机行为普遍存在时 , 如果我们维持一种均衡的方式对一个固
定的组合进行投资将不利于获得更大的投资收益 , 管理投资组合既要
。
控制非系统风险 , 也要采取措施规避系统风险
本文利用威廉夏普的单指数模型 , 收集上海证券市场年
月日至年月日期间的个证券的周收盘价 , 利用
计算出这些证券的值和刀系数 , 使用统计分析和实证分析
方法 , 得到长期刀系数值介于一之间 , 短期刀系数具有较大的波
动性 , 长期刀和上升刀具有较好的稳定性等上海证券市场中参数的统
计特性。经时