文档介绍：计量经济学读书笔记
计量经济学读书笔记
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第一部分基础内容
一、计量经济学与相关学科的关系
经济经济数理
计量
统计经数
数理统
二、古典假设下计量经济学的建模过程
依据经济理论建立模型
抽样数据收集
参数估计
模型检验
1 ）经济意义检验（包括参数符号、参数大小等）
2 ）统计意义检验（拟合优度检验、模型显著性检验、参数显著性检验）
3 ）计量经济学检验（异方差检验、自相关检验、多重共线性检验）
4 ）模型预测性检验（超样本特性检验）
模型的应用（结构分析、经济预测、政策评价、检验和发展经
济理论）
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三、几个重要的“变量”
解释变量与被解释变量
内生变量与外生变量
滞后变量与前定变量
控制变量
四、回归中的四个重要概念
1.
总体回归模型（ Population Regression Model
，PRM)
yt
b0b1xt ut -- 代表了总体变量间的真实关系。
2.
总体回归函数（ Population Regression Function
，PRF）
E( yt )b0 b1 xt -- 代表了总体变量间的依存规律。
3.
样本回归函数（ Sample Regression Function
，SRF）
yt
?
?
et -- 代表了样本显示的变量关系。
b0
b1xt
4.
样本回归模型（ Sample Regression Model
，SRM ）
?
?
?
代表了样本显示的变量依存规律。
b0
b1 xt ---
yt
总体回归模型与样本回归模型的主要区别是：①描述的对象不同。
总体回归模型描述总体中变量 y 与 x 的相互关系，而样本回归模
型描述所关的样本中变量 y 与 x 的相互关系。②建立模型的依据
不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归
模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。总体回归模
型不是随机模型，而样本回归模型是一个随机模型，它随样本的
改变而改变。
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总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回
归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估
计总体回归模型。
五、随机误差项的内容
模型中被忽略的影响因素的影响
模型关系设定不准确的影响