基于narx网络的人民币汇率预测研究.pdf

文档介绍：第 卷 第 期 东 北 大 学 学 报 社 会 科 学 版 ．，．
年 月 ．
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基 于 网络 的人 民币 汇 率预 测 研 究
王 楠 ， 侯 铁 珊
大 连 理 工 大 学 经 济学 院 ，辽 宁 大 连
摘 要 ：针 对 目前 人 民 币 汇 率 的 自身 特 点 ，新 的 汇 率 预 测 模 型 既 要 关 注 汇 率 理 论 的 定 性 研
究 ，又 要 关 注 历 史 走 势 的 定 量 研 究 ，还 要 注 重 政 策 出 台 时对 汇 率 的 影 响 。采 用 非 线 性 自 回归 神 经
网络 — — 网络 ，对 人 民 币 汇 率 进 行 了预 测 ，并 使 用 无 本 金 交 割 远 期 外 汇 作 为
网络的外 部输 人 ，以此来改 善预测 模 型在面对 突发 政策 和消息 时 的预测性 能 。通过 实证 检验 发
现 ，引 人 了 的 网络 ，在 推 广性 能 上 远 远 优 于 没 有 参 与 的 网 络 ，并 且 在 训 练
数 据 选 择 时 ，选 择 更 大 范 围 、包 含 影 响 汇 率 变 化 事 件 的 历 史 数 值 会 很 大 程 度 上 影 响 网 络 的 推 广
性 能 。
关 键 词 ： 网 络 人 民币 ；汇 率 预测