文档介绍：(完好版)金融工程学试题
(完好版)金融工程学试题
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金融工程学
题号一二三四五
得分
一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）
三、名词解说（每题
4 分，共 16 分）
1.
金融工程
2.
久期
3.
基差
4.
利率交换
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四、简答题（每题 6 分，共 24 分）
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金融工程的因素和步骤是什么？
简述远期交易与期货交易有哪些差别？
与基础工具对比，金融衍生工拥有哪些特色？
期权价钱包含哪方面的价值组成？影响期价钱因素有哪些？
五、计算题（每题
10 分，共 30 分）
假定一种无盈余支付的股票目前的市价为 20 元，无风险连续复利年利率为10%，求股票 3 个月的远期价钱。假如 3 个月以后该股票的市价为 15 元，求这份交易数目为 100 单位的远期合约多头方的价值。
假定市场上股票价钱 S=20元，履行价钱 X=18元， r=10%,T=1 年。假如市场报价欧式看涨期权的价钱是 3 元，试问存在无风险的套利时机吗？假如有，怎样套利？
年 7 月 30 日，2002 年 9 月到期的国债期货合约的交割最合算的债券是息票率为 13%、付息时间分别为每年的 2 月 4 日和 8 月 4 日、将于 2023 年 2 月 15
日到期的长久国债。假定利率限期结构是平的，半年复利的年利率为 12%，该债券的变换因子为，现货报价为 110. 已知空方将在 2002 年 9 月 30 日交割，是求出期货的理论报价。
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参照答案
一、选择
1-5ADCDB 6-10BDCAA
二、判断
1-5错对错对错6-10 对错对对对
三、名词解说
金融工程：是指以现代金融理论为基础，综合利用数学模型、数值计算等开发、设计金融产品，创建性的解决各样金融问题。
久期：也称连续期，是以将来时间发生的现金流，依据目前的利润率折现成现值，再用每笔现值乘以此刻距离该笔现金流发生时间点的时间年限，而后进行乞降，以这个总和除以债券目前的价钱获取的数值就是久期。归纳来说，就是债券各期现金流支付时间。
基差：是指特准时辰需要进行套期保值的现货价钱与用以进行套期保值的期货价钱之差
利率交换：交易两方赞同在合约规定的时期内，在一笔象征性的本金的基础上，相互交换不一样性质的利率 ( 浮动利率或固定利率 ) 款项的合约。
四、简答
金融工程学有三个基本因素：不确立性、信息和能力。不确立性是指在将来一段时间范围内，发生任何目前市场所不可以预示事件的可能性。信息是指在金融市场上，人们拥有的对于某一事件的发生、影响和结果的知识。能力是指获取某种能够战胜不确立性的资源，或许获取更多信息并加以正确剖析。