文档介绍：计量经济学名词解释
.经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分）
.解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）
它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述估计值与其均值的离差平方和，（2分）也
就是由解释变量解释的变差。（1分）
.剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是
不能由解释变量所解释的部分变差。（1分）
.估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分）
.样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分）
19•点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变
量实际值和其均值的估计值。（3分）
.拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分）
.残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。（3分）
.显着性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。（3分）
.回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分）卜表示x对y的线性影响（1分）。
.剩余变差：简称RSS是未被回归直线解释的部分（2分），是由解释变量以外的因素造成的影响（1分）。
.多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（1分），也就是
在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示（2分）。
.调整后的决定系数：又称彳^正后的决定系数，记为R2,是为了克服多重决定系数会随着解释
变量的增加而增大的缺陷提出来的，（2分）［I 其公式为：~-ihe^"）。
.偏相关系数：在Y、X、X2三个变量中，当X既定时（即不受X的影响），表示Y与K之间相
关关系的指标，称为偏相关系数，记做RY2,10 （3分）
.异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项ui具有异方差性。（3分）
.戈德菲尔特-匡特检验：该方法由戈德菲尔特（）和匡特（）于1965年提出，用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。（3分）
.怀特检验：该检验由怀特（White）在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。（3分）
.戈里瑟检验和帕克检验：该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的（辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。（3分）
.序列相关性：对于模型
随机误差项互相独立的基本假设表现为 Cov（甘马）=0i #j,i, j =1,2,…,n （1分）
如果出现Cov（h，h）#0i #j,i, j =1,2,…,n
即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了
序列相关性（Serial Correlation）。（2 分）
.虚假序列相关：是指模型的序列相关性是由于省略了显着的解释变量而导致的。
.差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，