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第五章企业类贷款的信用风险管理
在这一章中,我们将就商业银行对企业类贷款的授信管理机制、统一授信管理、客户评级的定性和定量模型、新巴赛尔资本协议中的信用风险管理规定、行业风险分析等内容进行介绍。学完本章后,你应当知道:
本章学习要求
授信资产的风险识别与预警;统一授信的原则与流程;客户评级的方法;行业风险分析
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第五章企业类贷款的信用风险管理
本章教学内容
第一节银行业信用管理发展
第二节授信管理机制
第三节统一授信管理
第四节客户评级方法
第五节国别与行业风险
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第五章企业类贷款的信用风险管理
第一节银行业信用管理的发展
主要包括哪些内容?
银行业经营环境的变化
信用风险及管理的发展
国际银行业信用风险管理的现状和趋势
新巴塞尔资本协议
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第五章企业类贷款的信用风险管理
第一节银行业信用管理的发展
银行业经营环境的变化
上世纪70~80年代
金融市场功能扩张(如资产证券化、融资证券化)
放松管制(利率、混业经营、投行业务等等)
上世纪90年代后
银行业的兼并浪潮(如美国大通和化学、日本三菱和东京)
各国利率联动和全球利率的下降
国际证券投资膨胀,金融中介功能扩大
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第五章企业类贷款的信用风险管理
信用风险及管理的发展
20世纪80年代初,《巴塞尔资本协议》的出台
20世纪90年代以来,信用风险测度的关注
1997年后,银行风险认识的变化
本世纪以来,金融衍生品的不断变化
第一节银行业信用管理的发展
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第五章企业类贷款的信用风险管理
国际银行业信用风险管理的现状
模式特点
建立了完善、独立、垂直的风向管理体制
形成了独特的风险管理文化和管理技术
建立了严格的信用评价制度
建立了权威的信贷稽核制度
信用风险控制制度
科学的法人治理结构
明确的业务部门风险控制分工及相互制衡
严密、审慎的授权审批制度
有效的内部检查与稽核制度
第一节银行业信用管理的发展
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第五章企业类贷款的信用风险管理
国际银行业信用风险管理的变化趋势
信用风险管理定量化
信用衍生产品迅速发展
管理方式由保守型向进取型转变
信用风险对冲手段开始出现
管理由静态向动态发展
第一节银行业信用管理的发展
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第五章企业类贷款的信用风险管理
新巴塞尔资本协议——结构
第一节银行业信用管理的发展
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第五章企业类贷款的信用风险管理
第一支柱:最低资本要求
监管资本(定义不变)
风险暴露计量(风险权重资产)(变)
=最低资本充足率( 8%,不变)
信用风险暴露+市场风险暴露+操作风险暴露
(计量方法变) (计量方法不变) (新增方法)
RWA=RW×EAD;信用风险加权资产=风险权重×违约风险暴漏
第一节银行业信用管理的发展
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第五章企业类贷款的信用风险管理
第二节授信管理机制
主要包括哪些内容?
内部控制制度
早期预警信号的发现
贷款分类
债权保障机制