文档介绍：金融稳健性指标评价体系
一、金融稳健性指标评价体系的发展过程和特点（一）指标体系的发展过程
经历了109年的7亚洲金融危机，国际社会再次深刻地认识到建立金融风险预警和预测机制的重要性。虽然国际货币基金组织和世界银行有责任对各国的金融状况利率、汇率发生变化时面临的风险。其中资产平均期限和负债平均期限指标反映了信贷资产面临风险时的敏感程度，而外汇净头寸对资本的比率这一指标则反映了银行在面临外汇风险时的敏感程度。
总之，的核心指标集通过个指标对银行面临的不同风险状况进行了监测，并以此
对银行金融机构和金融市场的稳健性进行分析和判断。
表核心指标集
考察内容
统计指标
资本充足性
调整的资本对风险加权资产的比率
调整的级资本对风险加权资产的比率
资产质量
呆帐占全部贷款的比率
呆帐占全部资本的比率
贷款在各经济部门的分布比率
盈利能力
资产利润率
资本利润率
利息收人占总收入的比率
非利息支出占总收人的比率
流动性
流动资产占总资产的比率
流动资产对短期负债的比率
市场风险的敏感程度
资产平均期限
负债平均期限
外汇净头寸对资本的比率
二指标鼓励集的统计内容由于各国的金融体系和经济体制存在较大的区别．因此单靠稳健性核心指标集来监管银行金融机构的做法还无法全面评估整个金融体系的金融风险。为此，的工作小组又提出
了的鼓励指标集，以便对银行和非银行金融机构以及相荚经济部门金融状况进行全面的考察，进一步评估金融体系潜在的金融风险（参见表2）。其考核的内容和指标如下：
1、银行部门。银行部门的稳健运营是整个金融体系稳健的基础，因此反映银行部门运行状况的各项综合微观指标是金融安全预警系统发挥作用的基础。鼓励集的各项指标是在核心集考核指标的基础上对银行体系的金融风险进行更全面的监测。在鼓励集指标中对银行部门的考核指标共有1项2，它们从8个方面对银行部门的经营状况和风险情况进行监测：一是对资本实力的考察（资本与资产比率指标）；二是对信贷资产分布状况的考察（国外贷款的分布状态及其占全部贷款的比率）；三是对金融衍生资产状况的考察（金融衍生资产于额占资本的比率、金融衍生负债余额占资本的比率）；四是对经营性收支状况及管理成本的考察（交易收入占全部收入的比率、人员开支占非利息开支的比率）；五是对银行盈利情况和同业拆借市场竞争能力的考察（基准存贷款利差、同业拆借的最大利差）；六是对流动性风险的考察（私人储蓄存款占全部贷款的比率）；七是对外汇信贷资产风险的考察（外汇贷款占全部贷款的比率、外汇负债占全部负债的比率）：八是对证券资产风险的考察（证券净持仓量占资本的比率）。这些指标可以综合评估银行部门信贷资产的风险暴露和汇率发生变化时所遭受的间接风险。
2．证券市场流动性。证券市场上的过渡投机可能会产生金融风险，因而对证券市场交易波动状况的考察可监控和防范资本市场的金融风险。鼓励集指标中选用证券市场买卖平均差价和证券市场日平均换手率两个指标来反映证券市场的交易波动状况和投机性，以此监控证券市场上过渡投机导致的金融风险。
3．非银行金融机构。非银行金融机构在现代金融体系中发挥着重要的作用，同时其规模也在不断扩大。因而对其的监管和风险防范也是金融体系风险评估中一项重要的内容。在鼓励集指标中对此主要考察非银行金融机构的资产实力及其在金