文档介绍：计量经济学—词解释
计量经济模型(EconometricModel)：将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的总体参数决定了各解释变量在其他条件不变下的效应。与经济分析不同,在进行计量经济分析之前，要明确变量之间准误(SER)(StandardErroroftheRegression,SER):多元回归分析中的总体误差的标准差的估计值。等于残差平方和与自由度之商的平方根。
异方差性(Heteroskedasticity):给定解释变量，误差项的方差不为常数。
同方差性(Homoskedasticity):回归模型中的误差在解释变量条件下具有不变的方差。
普通最小二乘法(OLS)(OrdinaryLeastSquares,OLS):用来估计多元线性回归模型中的参数的一种方法。最小二乘估计值是通过最小化残差的平方和而得到。
零条件均值假定(ZeroConditionalMeanAssumption):多元回归分析中很关键的一个假定。它的含义是，给定解释变量的任意值，误差的期望值都等于0。
经典变量误差(ClassicalErrors-in-Variables,CEV)|:假定测量误差与观测的解释变量无关，观测结果等于实际变量加上一个独立的或至少不相关的测量误差的测量误差模型。
虚拟变量陷阱(DummyVariableTrap):自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。
衰减偏误(AttenuationBias):总是朝向零的估计量偏误，因而有衰减偏误的估计量的期望值小于参数的绝对值。
多重共线性(Multicollinearity):指多元回归模型中自变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。当某些相关性“很大”时，就会发生多重共线性，但对实际的大小尺度并没有明确的规定。
集，，。假定包括对参数为线性、无完全共线性、零条件均值、同方差、无序列相关(或随机抽样)和误差正态性。
高斯一马尔科夫假定(Gauss-MarkovAssumptions):一组假定()，使OLS是BLUE。假定包括对参数为线性、无完全共线性、零条件均值、同方差、无序列相关(或随机抽样)。
弱相关(WeaklyDependent):在时间序列过程中，表示随机变量在不同时期之间的相互依赖指标(比如相关性)随着时间间隔的增大而减小。如对于一个平稳时间序列过程各江=1,2,...},随着时间间隔h的无限增大，随机变量xt和xt+h“近乎独立”。
序列相关(SerialCorrelation)/自相关：在时间序列或面板数据模型中，不同时期的误差之间的相关性。
一阶移动平均过程[MA(1)](MovingAverageProcessofOrderOne[MA(1)]/:作为一个零均值、常方差和不相关随机过程的当期值与一期滞后值的线性函数而生成的时间序列过程。
一阶自回归过程[AR(1)](AutoregressiveProcessofOrderOne[AR(1)]/:一个时间序列模型，其当前值线性依赖于最近的值加