文档介绍：多元回归分析案例
计量经济学案例分析
多元回归分析案例
学院：数理学院
班级：数学092班
学号：094131230
姓名：徐冬梅
摘要:为了研究此后影响中国人口自然增长的主要原因，分析全国人口增长规律，与猜测中国未来的增长
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三、模型检验：
1、经济意义检验
模型估计结果说明，在假定其它变量不变的情况下，当年国民总收入每增长1 亿元，%;在假定其它变量不变的情况下，当年居民
消费价格指数增长率每增长1%，%;在假定其它变量
不变的情况下，当年人均GDP没增加一元，%。
这
与理论分析和经验判断相一致。
2、统计检验
、拟合优度检验
,22,,,TSSYYnY,,由于，ESSXYnY,,,
ESSn,1222 所以=，=， R,RR,,,1(1)TSSnk,,1
可见模型在整体上拟合得非常好。
、F检验
由于 RSSTSSESS,,
ESSk/F, ， RSSnk/(1),,
,,，给定显著性水平，在F分布表中查出自H:,,,,,,00123 由度为k-1=3
和n-k-1=16的临界值。(3,16),,
F=，由于 F= >应拒绝原假设 F(3,16),,
，说明回归方程显著，即“国民总收入”、“居民消费价格指H:,,,,,,00123
数增长率”、“人均GDP”等变量联合起来确实对“人口自然增长率”有显著影响。
、t检验
2;eee:,i2,,,,由于 n,k,1n,k,1
:::S,S,S,且，-05 ,
，，，，012:S,，,3
当，HH:0,:0,,,,0010
:,0:t,, ,0:S,0
t,, 在时，(16)= 因为 t=>，所以在 95%的置信，
2
度下拒绝原假设，说明截距项对回归方程影响显著。当HH:0,:0,,,,0111
:,1: ,,t,1:S,10
在时，t(16)= 因为 t=> 所以在 95%的置信度,，,
2
下拒绝原假设，说明X1变量对Y影响显著。
当 HH:0,:0,,,,0212
:,2:,, t,2:S,2
在时，t(16)= 因为 t=<，所以在 95%的置信度,，,
2
下接受原假设，说明X2变量对Y影响不显著。
当 HH:0,:0,,,,0313
:,3:t,, - ,3:S,3
t 在时，(16)= 因为 t=- <,所以在 95%的置信，，,
2
度下接受原假设，说明X3变量对Y影响不显著。
、的置信区间，，，，，，，，，，，012345
，，
的置信区间为：，计算得：tStS,,,,，，，，，，0,,000,,2200
(，); ,,0
，，
的置信区间为：，计算得：tStS,,,，，，，，，，1,,111,,2211
(，); ,,1
，，
的置信区间为:tStS，计算得：，，，，，，，，，，2,,222,,2222
(-，); ，，2
，，
的置信区间为:tStS，计算得：；,,,，,,,,,,3,,333,,2233
,,(-，-) 3
综上所述，模型通过各种检验，符合要求。四、方差分析(新增解释变量对被
解释变量边际贡献显著性的分析)
2R引入不同解释变量的ESS,RSS,
首先做Y对的回归，得到样本回归方程为X1
:Y,- X1
() (-)
2=, , =; RESSRSS,111
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