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Excel在金融模型分析中的应用 (4).xls

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上传人:管理资源吧 2012/2/7 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:-协方差矩阵已知证券市场上4种资产各自的期望收益和方差------------(x)(y)(x)(y)(x)(y)%%%<--=B24-----rfzM已知无风险资产的收益率rf,计算市场组合,=MMULT(MINVERSE(C2:F5),E8:E11)=F8/SUM(F$8:F$11)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(M)(M)(M)%%%%%%%%%%%%%%%%%标准差期望收益已知证券市场上4种资产各自的期望收益和方差-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%标准差期望收益标准差期望收益标准差期望收益年份股票A