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先修课程程
商业银行行经营管管理
商业银行行信贷管管理
投资银行行学
财务会计计
统计学
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一、商业业银行风风险管理理基础
1、风险险与风险险管理
2、商业业银行风风险管理理的发展展
3、商业业银行风风险的基基本种类类
4、商业业银行风风险管理理的主要要方法
5、商业业银行风风险管理理的基本本架构
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风险与风风险管理理
风险
(1)保保险学::风险是是受伤害害或损失失的可能能性,也也称危险险。
(2)经经济学::风险是是结果的的不确定定性,即即发生损损失,或或者获得得超额收收益的可可能性。。风险是是结果对对期望的的偏离。。
(3)风风险产生生和存在在的条件件:时间间跨度、、两个以以上的交交易参与与者。如如存款、、贷款、、投资等等。
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商业银行行风险
是指商业业银行在在经营过过程中,,由于事事先无法法预
料的不确确定因素素的变化化,使得得商业银银行的实实际收
益与预期期收益产产生背离离,从而而蒙受经经济损失失或获
得额外收收益的机机会和可可能性。。
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风险管理理
作为一门门学科,,是研究究风险发发生规律律和风险险控
制技术的的科学。。
作为一种种行为,,是指通通过运用用各种风风险管理理技
术和方法法去管理理资源要要素,有有效控制制和处置置面临
的各种风风险,从从而达到到以最小小的成本本来获得得最大
安全保障障的目标标。
核心在于于选择最最佳风险险管理技技术组合合
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商业银行行风险管管理的发发展
1、资产产风险管管理模式式
20世纪纪中期以以前,商商业银行行经营最最直接、、最经
常性的风风险来自自资产业业务。风风险管理理侧重于于资产
业务风险险管理,,强调资资产的流流动性。。
经历了真真实票据据论、可可转换能能力理论论、预期期收
入理论、、超货币币供给理理论、资资产结构构理论5个阶
段。
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2、负债债风险管管理模式式
20世纪纪60年年代以后后,西方方各国经经济高速速增长,,
对银行资资金需求求旺盛,,为了扩扩大资金金来源,,解决
资金供给给相对不不足的矛矛盾,西西方商业业银行变变被动
负债为主主动负债债,如大大额存单单、回购购协议、、同业
拆借。
经历了银银行券理理论、存存款理论论、购买买理论和和销
售理论4个阶段段。
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3、资资产负负债管管理模模式
20世世纪70年年代末末,西西方国国家通通货膨膨胀率率不断断
上升,,国际际市场场利率率急剧剧波动动。单单一的的资产产风管管
理模式式稳健健有余余而进进取不不足;;单一一的负负债风风险管管
理则相相反。。二者者均不不能实实现安安全性性、流流动性性和盈盈
利性的的均衡衡。
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1977年年,美美国经经济学学家贝贝克((Baker))提出出了资资产负负债管管理理理论
强调资资产业业务和和负债债业务务的风风险协协调管管理
通过资资产和和负债债结构构的共共同调调整、、偿还还期对对称、、经营营目标标相互互替代代以及及资产产分散散实现现总量量平衡衡和风风险控控制。。
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