文档介绍：��年第�期�征�信��.��
总第��期��.��
信用卡行为评分模型的开发�
黎玉华�
�华南理工大学,广东广��
摘要:随着我国经济发展与居民消费观念的更新,信用卡业务增长非常迅速。信用卡给我们带来便利与财富的�
同时,也存在着一定的风险,如何有效地评估与控制风险,是银行等金融机构面临的重要问题。相比于申请评分�
卡,行为评分卡依赖持卡人的账户行为,对持卡人的一系列风险价值指标的特征进行数量化衡量,能更准确地对客�
户进行预测。拟用拖欠评分实例,介绍信用卡行为评分模型的开发和应用,以帮助商业银行制定信贷决策,降低信�
贷风险,增加信贷收益。�
关键词:信用卡;行为评分模型;评分卡;变量分析�
中图分类号:��.��文献标志码:��文章编号:��—��—��—��
和样本外检验,在设计阶段就要考虑样本的安排。�
一
、行为评分卡介绍�
通常会同时选取�个月、��个月以及��个月等区间�
信用卡行为评分卡�是以数字方式反映在账客�长度进行分析,来确定最合适的窗口。对客户群采�
户出现某种状况的可能性。主要依赖持卡人的账户�用观测窗口和表现窗口进行观测,例如观测窗口为�
行为表现数据,对持卡人的一系列风险价值指标的��年��月�日至��年�月��日,观测点为�
特征进行数量化衡量,用包括统计模型在内的许多��年�月�日,表现窗口为��年�月�日至�
方法对持卡人行为数据进行量化分析,以分值形式��年�月��日。�
表述。信用卡行为评分主要包括预测客户会否成为�开发拖欠评分,选取��年��月�日时间点�
拖欠账户、账户会否带来收益、账户是否易于流失、�的原始样本。对于��年��月�日采集的用于研�
在催收时会否还款等,主要应用于授信、催收、授权、�制评分的样本,其采集规则是:��年�月�日至�
产品更新定价等业务方面。��年��月�日有持续开放的账户,这些客户�
信用卡拖欠评分是行为评分的一种,利用客户��%简单随机样本下的全部账户�包括已经关闭的�
的申请数据、账户数据等,预测账龄不短于一定期限�账户�。�
的账户,在未来一段时问内出现一定程度拖欠行为��.目标变量的定义�
的概率的工具。本文拟用拖欠评分实例介绍行为评�目标变量是把一个所要研究的现象、消费者的�
分卡的设计和应用。�某种特殊行为,用一种数量化的方法定义出来。这�
种定义必须是非常清晰明确的。例如,有没有拖欠�
二、信用卡行为评分模型的开发�
行为�“�”还是“�”�,有没有余额等。本拖欠模型目�
银行模型的开发一般包括��:模型设计阶段、数�标变量��的定义如表�所示。�
据准备阶段、模型开发阶段和模型校验阶段。��二�数据准备�
�一�模型设计�在模型设计阶段完成以后,就进入数据准备阶�
�.样本设计�段。在整个模型开发过程中,花时最多、最繁杂、对�
在模型检验中,经常采用的方法是样本内检验�系统知识和应用要求最严格的步骤就是数据准备阶�
收稿日期:��—��—��
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