文档介绍：上海交通大学
硕士学位论文
基于客户角度的商业银行个人理财业务风险管理研究
姓名:蒋文文
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:吴冲锋
20090101
基于客户角度的商业银行个人理财业务风险管理研究

摘要

随着我国金融改革和对外开放的深化以及经济资本理念的推出,各
种促进金融创新的措施相继出台,银行业创新环境趋于宽松,个人理财
业务应势而生。所谓商业银行个人理财业务,是指商业银行为个人客户
提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
在西方发达国家,个人理财业务已经非常成熟,理财产品的种类成
千上万,并且已形成了完善的风险管理制度。该业务在国内尚处起步阶
段,虽然近几年理财产品发行量呈爆发性增长,但伴随的产品风险也不
断加剧,目前,对理财产品的风险管理还没有引起国内商业银行的足够
重视。笔者试图从商业银行理财客户的角度阐述商业银行在推进个人理
财业务时存在的风险管理问题,并提出相应的解决方案。
本文先从商业银行个人理财业务、理财产品的特性谈起,对理财产
品的现状以及发展趋势做了详尽的评述,同时探讨了理财产品的评价指
标以及期望收益率确认的依据,这些有助于加深对银行理财产品运行规
律和存在问题的理解,为商业银行提高理财产品的风险管理能力以及为
客户在选择银行理财产品时提供决策依据。随后,笔者结合个人理财市
场、理财产品的实际案例分析了商业银行个人理财业务中存在的主要风
险,即市场风险、信用风险以及操作风险,并强调了个人理财业务的风
险管理对商业银行的重要性。最后,在对国内银行理财客户的风险属性
评估分析的基础上,提出了商业银行提升个人理财业务的风险管理能力
的方法,以及建立了基于 VaR 方法的资产配置模型。
商业银行个人理财业务是创新业务,个人理财业务风险管理是银行
管理的重中之重。本文论述的基于 Var 方法进行客户资产配置的论点对
个人理财业务的风险管理有实践性作用。

关键词:商业银行个人理财业务风险管理,风险承受度,产品评级,
资产配置模型,VaR 方法
上海交通大学 MBA 学位论文基于客户角度的商业银行个人理财业务风险管理研究

STUDY OF MERCIAL BANK’S RISK
MANAGEMENT OF PERSONAL FINANCE FROM THE
ANGLE OF CUSTOMORS

ABSTRACT

With the deepening of Chinese financial reform, all kinds of financial
creative measure have e out. Personal finance mercial banks
is a bined with financial analysis, financial layout, investing
consulting and asset management.
In the western countries, personal finance has already been mature and
products of personal finance are beyond counting, and it has a consummate
managing system on risk. However, as a new business, the risk of personal
finance has not caught sufficient attention of mercial banks. In this
paper the author will start from the definition of personal financial services,
analyzing the major risks existing in personal finance from the view of
customers.
The first part of my paper lies in putting up the field of risk management
of personal finance from the angle mercial banks, based on former
上海交通大学 MBA 学位论文基于客户角度的商业银行个人理财业务风险管理研究
research of others. Personal finance