文档介绍：援里大学博士学位论文现代商业银行信用风险管理技术研究����专业:姓指导教师:完成日期:经济学院金融学金正茂甘当善��年����爿�斓�梏悖�部目章院系:名:勿垒支.��学校代码���学号:����
摘要常见的原因之一。在较长的一段时间里,人们对信用风险管理技术的研究一直落本文研究的出发点被定位于现代商业银行信用风险管理技术,具体研究了信在第四章“银行信用风险计量模型技术与应用分析”中。作者首先探讨了银信用风险是现代商业银行面临的最重要的风险之一,也是导致银行破产的最后于市场风险管理技术。随着国际银行业危机的发生,国际银行业和学术界开始深刻意识到研究银行信用风险管理技术的重要性。同时,随着金融市场环境的变化和信用衍生产品的发展,信用风险具备了新的内涵。对银行信用风险管理技术的研究已成为金融领域内最具有挑战性的课题之一。另一方面,由于历史和体制的原因,我国银行业信用风险管理技术仍很落后。但随着金融市场开放程度的加大、利率市场化进程的推进和金融产品创新步伐的加快,我国银行业的信用风险开始逐渐凸现出来,并可能产生较大的危机。因此,本文对现代商业银行信用风险管理技术的研究不仅具有重要的理论意义,而且具有很强的现实意义。用风险理论、信用风险内部评级、信用风险管理模型技术、信用风险转移技术、经济资本配置技术以及我国国有银行信用风险管理的有关问题。以往国内关于信用风险管理研究的论文和著作,大多数都是集中于信用风险评级或度量领域,而且都是零散的、局部的理论探讨。本文则从信用风险管理技术的角度出发,为构架起了系统化、程序化、应用化的商业银行信用风险研究体系作了有益的探索。本文一共分为七章。第一章为绪论。作者主要对本文的选题意义、文献综述、本文的框架结构、本文的研究方法、本文的创新点以及后续问题研究进行了阐述。在第二章“信用风险新拓展与信用风险管理技术的基础理论评述”中,作者分析了信用风险内涵的新变化及其原因,并探讨了银行信用风险管理的国际变迁轨迹及信用风险管理的新特征。同时运用信息经济学理论对银行信用风险产生与控制的内在机制进行剖析。作者还对现代银行信用风险管理技术的一系列基础理论进行分析和评述,并指出了它们的一些局限性。在第三章“银行信用风险管理中的内部评级及案例评析”中。作者在巴塞尔新资本协议框架下对信用风险处理的方法进行比较分析,探讨了银行信用风险的内部评级,并分析了国际大银行内部评级体系的基本框架及其特点。作者还以几家有代表性的国际大银行为例,对其内部评级体系进行了评析。行信用风险计量技术的历史演进,并重点讨论和评价了单项信用资产信用风险管理模型和组合信用资产信用风险管理模型及应用,比较分析了各模型的应用特征、适用条件和优缺点。
在第五章“全新的银行信用风险转移技术及其操作”中,在对信用衍生产品在第六章“银行经济资本合理配置技术与应用”中,作者深入研究了银行经济资本的合理配置问题,并着重分析了经济资本配置技术在信用风险管理中的应体原则和具体措施两方面提出了强化国有商业银行信贷风险管理的有关建议,以完善我国国有商业银行信贷风险管理体系。由于时间、精力、篇幅及水平等方面的条件限制,本文未对商业银行信用风题;巴塞尔新资本协议框架下我国商业银行信用风险的监管等等。而这些问题将的风险转移功能与信用衍生产品市场发展状况进行分析之后,作者运用银行微观经济理论与方法,论证了信用衍生产品管理银行信用风险的有效性。同时,还对信用衍生产品转移信用风险的实践操作进行了深入的探讨分析,并举例加以证用。其中,重点探讨了银行经济资本的配置方法、经济资本配置的��际酢���模型及其作用,并从实证的角度分析了���谝�行庞梅缦展芾碇械挠τ谩�在第七章“完善我国国有商业银行信用风险的管理”中,作者结合我国国有商业银行信用风险和信用风险管理的现状,设计了国有商业银行信用风险评级的一般过程,并对国有商业银行信用风险计量模型技术的选择提出了指导性的意见,文章还指出我国国有商业银行应完备信用风险管理的数据基础。最后,从总险管理技术的一些问题加以深入的研究。例如,信用衍生产品的信用风险管理;国有商业银行信用风险管理模型实现路径;经济资本配置中组合资产的相关性问成为作者今后进一步研究的重点,从而不断完善、完整研究体系。关键词;商业银行信用风险管理技术信用衍生产品研究中图分类号:��.�明。
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