文档介绍：程序化交易模型三部曲
  策略设计、历史检验和实盘验证这三个过程是建立一个完整的程序化交易模型必走的三步曲。
 
    一、策略设计
 
    首先,交易策略什么类型是交易者要明确知道的,是进行套利交易还是投机交易?如果是套利交易,是跨期套利还是期现套利?如果是投机交易,是长线还是短线交易?之后根据交易策略的类型,选择相关的期货品种或期货合约。
 
    如果选择期现套利,现货方面有相对较多的选择种类,比如,交易者可以根据自己的需要选择合适的基金组合、股票组合或者股票基金双组合等方式,期货方面通常选择主力合约。如果是跨期套利,交易者可以选择主力合约与次主力合约,也可以根据需求选择相关的合约,最多可选择四只股指期货合约在股指期货市场进行综合套利。
 
    最后,根据交易策略设计交易模型,使策略程序化,交易者往往在此过程中需要很多参数,比如使用周期、资金比例等。
 
    二、历史检验
 
    历史检验只需交易者用历史数据对程序化交易模型进行检验,在程序化交易设计过程中相对来说比较简单。但有,历史检验需要在模型中考虑交易成本,交易成本将吞噬大部分盈利,特别是一些日内的高频交易,这点需要注意。
 
    统计各种检验指标在检验时十分重要,例如:最大资金回撤比例,交易的盈利与亏损比率,交易最大盈亏比,最大连续亏损和最大连续盈利次数等。然后,对交易模型根据各类检验指标进行设计调整,对相关参数进行优化。
 
    除此之外,还需要考虑交易者的风险承受能力。每一次经过调整之后的交易模型都要重新对其进行历史测算,直到交易模型达到一个相对理想的状态。
 
    三、实盘验证
 
    只经过历史数据检验之后的程序化交易模型并不能直接使用,必须经过实盘的验证以观察其可行性和稳定性。实盘验证和历史检验有很多的不同,所有的买卖指令在历史检验中都是按照可成交来计算的,而在实盘当中,不能成交的原因多种多样,比如下单时出现滑价导致成交失败等。很多问题只有在实盘模拟的时候才可能出现,这些问题在进行历史检验时会过于理想化。如果问题出现在实盘模拟验证中,就必须返回到交易模型的策略设计的步骤进行修改。
 
    要设计出好的程序化交易模型,以上三部曲必不可少