文档介绍：摘要
商业银行在经营管理过程中面临着诸多风险,其中信用风险是商业银行所面
临的重要风险,商业银行信用风险管理水平的高低直接决定了银行的生存与发展
以及一个国家的金融是否稳定。我国银行业自从全面对外开放以后,面对国际银
行业的激烈竞争,以及金融环境的变化,给商业银行带来了严峻的挑战,同国际
银行相比较,我国商业银行在信用风险管理方面出现了许多问题。因此,我国商
业银行应借鉴国外现代信用风险量化模型,改变信用风险管理方法,迅速提高我
国商业银行信用风险量化技术和信用风险管理水平。本文首先具体分析商业银行
信用风险管理的主要模型,对商业银行的信用风险及其管理的内涵进行解释,并
分析信用风险的特点;对现代信用风险度量模型进行具体的分析,主要分析 KMV
模型和 CreditMetrics 模型,并对这些模型进行比较分析,从而找出各自的优点。
接着是信用风险模型在我国商业银行中的应用,分析信用风险模型在我国商业银
行应用中存在的问题,结合我国实际情况,对 KMV 模型和 CreditMetrics 模型
进行适用性分析,通过实证分析,并得出结论,表明 KMV 模型在我国商业银行
信用风险度量中的有效性。然后是我国商业银行信用风险的现状及问题分析,对
商业银行信用风险管理中存在的问题通过近三年的各项数据充分说明了在我们
国家的不良贷款问题要引起注意,而银行内部评级体系的不完善也不容忽视,还
有资本充足率偏低、缺乏风险对冲的工具、缺少风险管理的文化和网络银行信用
风险问题,并对存在的问题分析了原因所在。最后是完善我国商业银行信用风险
管理的对策,主要有对商业银行不良贷款进行治理,健全信贷组织管理体制,改
进现有的信用评级体系,建立科学的管理机制和方法,实施有效的内部控制,利
用衍生金融工具,提高商业银行整体员工的业务能力和综合素质和构建网络银行
监管长效机制。
关键词:信用风险信用风险管理信用评级
ABSTRACT
There are plenty of risk involved in the management mercial banks,
among which credit risk is the most important one mercial
banks .Good management of credit risk of is crucial to the development and prospect
of mercial bank, and even to the financial stability of the Chinese
banking industry pletely open to abroad, our banking industry is
confronted by petition and changing financial environment, which incurs
great challenges mercial pared with international banks, Chinese
commercial banks have a lot of problems in credit risk , it is
important for mercial banks to innovate foreign modern credit risk
measurement model and change presentways of managing credit risks in order to
improve credit risk measure technology and management level at a high this
thesis, the author analyzes major models of mercial bank credit risk
management first, defines the term“credit risk mercial banks and its
management”and make an analysis of the characteristics of credit risk;Then the author
make a particular analysis on KMV model and Credit Metrics modal, and finally
discover their respective advantage