文档介绍：2010 /05 总第 397 期 MERCIAL RESEARCH
文章编号 1001 - 148X 2010 05 - 0119 - 05
基于麦肯锡 7S 模型的国有商业银行全面风险管理框架研究
陈景新1 ,刘炜2
1. 河北工业大学廊坊分校,河北廊坊 065000
2. 北华航天工业学院,河北廊坊 065000
摘要 2007 年美国次贷危机在全球持续蔓延以来,银行业金融机构面临的风险更加突出,加强<br成为当务之急。针对国有商业银行风险管理现
状及存在的主要问题,提出基于麦肯锡 7S 模型的国有商业银行全面风险管理框架。
关键词商业银行风险管理麦肯锡 7S 模型变革管理
中图分类号 F830 33 文献标识码 B
从 20 世纪 80 年代开始,发达国家商业银行的风险,是对商业银行的经营影响非常大,但银行不
经营模式从分业经营向混业经营转变,商业银行能控制的风险,主要指系统性风险,如社会动荡、
在盈利空间迅速扩大的同时,面临的风险越来越战争、金融危机等第二类风险,是对商业银行的
大,风险管理成为商业银行经营管理的重中之重。经营影响较大,商业银行可以影响但不能控制的
2007 年以来,美国次贷危机在全球持续蔓延,银风险,主要指商誉风险、竞争风险和规章风险
行业金融机构面临的风险更加突出。我国为了应第三类风险,是商业银行通过经营管理可以控制
对次贷危机对宏观经济的影响,自 2008 年下半年的风险,主要指信用风险、市场风险和操作风
开始执行适度宽松的货币政策,货币总量持续快险。依据《新巴塞尔协议》,信用风险是债务人未
速扩张,到 2009 年 9 月末,广义货币供应量 M2 来不能按期偿还本息的可能性。市场风险是因为
余额为 58 5 万亿元,同比增长 29 3% ,增速比上利率、汇率等市场要素波动而引起的金融产品价
年同期高 14 1 个百分点。贷款总量也快速增长,9 值或收益具有不确定性的风险,通常包括流动性
月末人民币贷款余额为 39 0 万亿元,同比增长风险、利率风险、汇率风险和交易风险等。操作风
34 2% ,增速比上年同期高 19 6 个百分点,比年险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误
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初增加 8 7 万亿元,同比多增 5 2 万亿元 1 。信贷及外部事件造成损失的风险。本文所研究的国有
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剧增导致我国商业银行未来不良贷款反弹风险激商业银行风险管理主要指第三类风险的管理 2 。
增在外部需求持续低迷经济增长内生动力不足
。、一国有商业银行风险管理现状与问题
的大背景下,加强国有商业银行风险管理,提高全、
面风险管理水平成为当务之急。在系统介绍商业国有商业银行包括中国工商银行、中国农业
银行风险种类的基础上,深入分析国有商业银行银行、中国银行、中国建设银行和交通银行,是我
风险管理现状,发现存在的主要问题,提出基于麦国银行业的主体,在我国社会主义市场经济的改
肯锡 7S 模型的国有商业银行全面风险管理框架。革和发展中发挥了巨大作用。近年来,国有商业银
风险分类是商业银行进行风险管理、监管部行改革稳步推进,资产负债规模不断扩大,盈利能
门进行风险监管的前提和依据。根