文档介绍：第九章期权估价
一、单项选择题
“特权”,这是因为( )。

,持有人必须执行期权
,而且必须承担履行的义务
,双方相互承担责任
,可分为( )。

,不正确的是( )。
,标的资产价格高于执行价格,看涨期权的到期日价值,随标的资产价格上升而上升

“净损益”
,不属于买入看跌期权投资净损益特点的是( )。

,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是66元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是87元,则购进看跌期权与购进股票的组合净损益为( )元。
C.-5
,但是不知道变动的方向是升高还是降低,此时投资者应采取的期权投资策略是( )。

,不正确的是( )。

,执行价格为25元,则该期权处于( )。

,正确的是( )。
,期权价格越高
,期权价格越高
,看涨期权价值越低,看跌期权价值越高
,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低
、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。

( )。

,执行价格为36元,则该期权处于( )。

,当其标的资产的现行市价高于执行价格时( )。

,以该股票为标的的看涨期权的执行价格为50元,期权价格为11元,则该期权的时间溢价为( )元。

,期权价格随着股票价格的上涨而上涨,当股价足够高时( )。

。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是( )。
,同时出售看涨期权
,,

。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:%,或者下降29
.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。

。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,,到期时间是1年。,无风险利率为每年4%。则利