文档介绍：2012年度本科生毕业论文(设计)
基于外生变量的人民币汇率预测模型
院- 系: 数学学院
专业: 数学与应用数学
年级: 2008级
学生姓名: 曾群香
学号: 200805050202
导师及职称: 曾黎(讲师)
2012年6月
2012 Annual Graduation Thesis (Project) of the College Undergraduate
RMB Exchange Rate Forecasting Mode Base On Exogenous Variable
Department: College Of Mathematical
Major: Mathematics and Applied Mathematics
Grade: 2008
Student Name: Zeng Qunxiang
Student No.:200805050202
Tutor: Zeng Li(Lecturer)
June, 2012
毕业论文(设计)原创性声明
本人所呈交的毕业论文(设计),除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意.
作者签名:曾群香日期:2012年6月12日
毕业论文(设计)授权使用说明
本论文(设计)作者完全了解红河学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)(设计)(设计)在解密后适用本规定.
作者签名: 曾群香指导教师签名:
日期: 2012年6月12日日期:
曾群香毕业论文(设计)答辩委员会(答辩小组)成员名单
姓名
职称
单位
备注
李薇
副教授
数学学院
组长
李春
讲师
数学学院
组员
赵金娥
讲师
数学学院
组员
曾黎
讲师
数学学院
组员
摘要
本文采用了2002年01月到2011年05月的人民币兑美元汇率中间价每月平均值,建立了ARIMA(3,1,4)、GARCH(2,1)、VAR及多元线性回归模型,利用四个模型分别对
,在四个模型中ARIMA(3,1,4)模型预测结果最好.
关键字:人民币汇率;ARIMA模型;GARCH模型;VAR模型;多元线性回归模型;预测
ABSTRACT
Based on the central parity rate of RMB against the . dollar in January 2002 to May 2011 the monthly average, this paper established the ARIMA (3,1,4), GARCH (2, 1), VAR and multiple linear regression model, using the four models, respectively in June 2011 to October 2011RMB exchange rate prediction and evaluation.
The empirical results indicate that in the four model, ARIMA (3,1,4) the prediction result is the best.
Key words: RMB Exchange Rate;ARIMA Model;GARCH Model;VAR Model;Multiple linear regression model;forecast
目录
第一章绪论 1
研究意义 1
研究现状 1
研究内容、方法和思路 2
第二章基础知识 3
模型 3
模型 3
模型 4
多元线性回归模型 4
检验 5
预测评价指标 6
第三章实证分析 7
数据来源 7
单位根检验 8
建立预测模型 8
预测模型评价 14
第四章结论与建议 16
参考文献 17
致谢 19
绪论
研究意义
自美国金融危机爆发以来,