第四节矩协方差矩阵.ppt

文档介绍：电子课件
史册主讲
概率论与数理统计
数学期望
方差
协方差与相关系数
矩协方差矩阵
二维正态分布
第四章随机变量的数字特征
教学基本要求
掌握:常用分布的数字特征。
熟悉:会运用数字特征的基本性质,求随机变量函数的数学期望。
理解:随机变量数字特征(数学期望、方差、标准差、协方差、相关系数、矩)的概念,二维正态分布中参数的概率意义。
了解:切比雪夫不等式,二维正态分布,理解其中参数的概率意义。
重点:常用分布的数字特征。
难点:切比雪夫不等式,随机变量的数字特征。
一、基本概念
二、n 维正态变量的性质
三、小结
第四节矩、协方差矩阵
一、基本概念

2. 说明
3. 协方差矩阵
协方差矩阵的应用
协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度,从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究
三、小结