文档介绍：第十一章证券组合管理理论(答案分离版)
一、单项选择题
1. 根据投资者对(看法,证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

2. 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家(52年系统提出。

3. (市场假设理论的阐述最为系统。
•法玛

4. (期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。

5. (合的投资者很少会购买分红的普通股。

6. (合是由各种货币市场工具构成的,如国库券、高信用等级的商业票据等,安全性很强。

7. (合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。

8. 资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益()。

9. 下列关于主动管理方法的描述正确的是()。

“买入并长期持有”的投资策略

10. (由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。

11. (为,当前的股票价格反映了全部信息的影响。全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息,还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。

12. (为,当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。

13. (为,当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。

14. 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由(。

15. 在行为金融理论中,(资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。

16. (用来判断证券是否被市场错误定价。

17. 在行为金融理论中,(资者过分重视近期实际的变化模式,而对产生这些数据的总体特征重视不够。

18. (合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益
)

19. (合通常投资于市政债券。

20. 证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。

21. 以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是()。

22. 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取(佳组合。

23. 最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的(资者最满意的有效组合。

24. 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小,因而被称作()。

25. 从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在(下,可获得无风险组合。

26. (合线在证券A与B之间的弯曲程度。

27. 给定证券
,证券A 与证券B不同的(