文档介绍：摘要作为集合与分散风险的专业金融机构,保险企业不仅要承担和转化被保险人的风险,同时还要防范和化解自身的风险,而财险企业面临的风险其损失频率和幅度都和寿险企业相比都具有更大的波动性和不确定性,因此如何对财险企业进行有效的风险管理一直是财险业关注的一个核心问题。最近十几年来,由于世界经济全球化和一体化趋势的加强以及在此背景下频繁爆发的金融危机,使得国际经济形势出现了重大变革。为了适应这种变革,风险管理领域也出现了两个较为明显的发展趋势,其一为“全面风险管理’’�������籨�鴖������,��思想的提出和逐步确立。其二为以经济资本管理为核心的风险控制体系在金融界正逐步形成。经济资本水平代表着保险企业的风险抵御能力,从而制约保险企业资产扩张的速度和规模,最终决定着保险企业的可持续发展能力。本文试图将上述两个发展方向引入财险企业风险评估和风险管理领域,鉴于此,本文提出了建立在经济资本基础上的全面风险管理体系,以��V傅迹�着重对财险企业风险进行定量化评估和管理,并对经济资本进行合理配置。按照上文思路,本文按照以下内容组织成文:首先,在对风险、风险管理等基本概念界定的基础上对当前各种广泛运用的风险测度工具进行了详细的比较和分析,并结合风险度量一致性原则选取条件尾������琓��椒ㄗ魑1疚牡谋曜级攘考际酢>腿绾�进行风险管理,本文从系统论的角度阐述了风险管理的全过程,由此展开了全面风险管理与传统风险管理的对比分析,指出了全面风险管理是财险业风险管理发展的必然趋势。其次,在分析财险企业实施全面风险管理的必要性和可行性的基础上,全面阐述了财险企业的全面风险管理过程,对财险企业风险中最重要的承保风险的度量按照研究对象的不同分别建立了两套风险度量模型。由于资本管理是风险管理的核心环节,因此本文提出以经济资本管理作为财险企业全面风险管理的内部模型的实施策略。再次,着重论述了“经济资本”的概念,对资本管理的核心方法����行了详细的介绍,并以人民保险为实例揭示经济资本在各业务单元配置的全过程。但由于传统的���椒ɑ�谠谙占壑������,��技术无法满足风险度量一致性因此用���鎂�作为对���椒ǖ母慕��最后,借助��椒ǘ晕夜�葡掌笠档木�米时窘�辛斯浪阋耘卸掀浞缦�状况。存在一些财险企业的资本储备无法满足其风险资本要求,偿付能力不足。由于��椒ḿ扑惴彼觯�疚氖腔�谡��植技偕瓒约扑惴椒ń�屑蚧�佣��部期望����������
出结论。最后针对我国财险业应用改进的���椒ń�芯�米时竟芾硖峁┮�关键词:全面风险管理财险企业经济资本��际踝时九渲�些政策建议。摘要�
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作者签名:蛳幺函中国科学技术大学学位论文原创性声明中国科学技术大学学位论文授权使用声明望�鄢食��ǹ�作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。口保密�!D�本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。作者签名:签字日期:导师签名:
第�滦髀���选题背景及意义长期以来,保险被视作对风险进行管理的最传统有效的手段,广泛运用于风险管理领域,而保险企业自身的风险如何进行管理远未得到应有的重视,这使得保险企业的风险管理水平与银行差距很大。然而,作为金融业重要组成部分的保险业是一种高风险行业,其业务经营过程中所面临的风险远远大于其他企业。由于宏观经济的波动和未来的不确定性,作为集合与分散风险