文档介绍：基于贝叶斯分位回归理论的截面相依面板协整研究湖南大学博士学位论文堂焦宝遣厶丝刍;奎塞羞昱』亟丝刍壁驱整;塞董明数援埴菱皇焦;王直筻堡堂院童些刍叠笪理型堂皇王猩迨窒握奎旦塑;生里日迨窒筌鲎旦期;生三月学校代号:学密级:筌彗委虽会圭廑逝麦教拯号:
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慧谂暌以缕日作者签名:套素劣作者签名:鸯素磅⒈C芸冢凇!D杲饷芎笫视帽臼谌ㄊ椤日期:加叩叫湖南大学学位论文版权使用授权书学位论文原创性⒉槐C躑。本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。日期:本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位本学位论文属于朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉”论文。导师签日日月月二
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摘要假设条件,本文提出一类考虑了结构变化特征的面板协整模型一平滑变结构面板非平稳面板数据研究是目前计量经济学领域中的前沿问题,其中,面板单位根和协整研究,作为时间序列单位根与传统协整理论在面板数据中的发展和延伸,更具有重要意义。由于全球国际趋势和国际经济周期等共同驱动的影响,宏观经济、管理或金融面板数据尤其是国家厍蚋鎏宓ピ的面板数据之间通常存在截面相依特征,因此,考虑截面相依假设条件的面板协整更加符合实际应用背景,也是面板数据研究中亟待解决的一个热点问题。与传统的面板协整不同,本文针对具有截面相依条件的面板协整进行研究,在贝叶斯理论框架中,假设各个截面个体具有截面相依特征,结合贝叶斯分位回归估计方法,提出了面板数据的贝叶斯分位协整模型。贝叶斯分位协整模型可以充分发挥贝叶斯方法考虑了参数不确定性风险的优势,并且体现了分位回归方法不仅可以刻画响应变量的中心趋势,还可以刻画变量尾部行为的优点,从而为更全面地刻画响应变量与协变量的长期均衡关系提供了方法和工具支撑,在理论上扩展面板协整的研究方法和研究视角,在实践上为经济管理问题的定量分析和决策提供技术支持和有力依据。针对面板数据之间通常存在截面相依性,首先应用动态公共因子结构刻画面板数据的截面相依特征,结合贝叶斯决策理论,提出一类考虑了截面相依假设条件的协整模型,利用贝叶斯分位回归方法,通过把非对称植急硎境芍甘分布和正态分布的线性组合,获得了条件分位函数后验估计量的解析表达形式,并设计滤波与檠惴ǘ阅P筒问泄兰坪托煅椤M保抡媸笛榻峁砻鳎匆端狗治恍梢愿尤娴囟员淞考涞男关系进行判断。经济金融变量因为战争,政府政策以及自然灾害等因素的影响,往往表现出结构突变性,这种结构性变化的发生会影响传统线性协整检验的判断。放松线性协整模型,利用傅立叶级数展开形式来刻画变结构特征,并采用去除截面均值的方法消除面板数据的截面相依性,以避免参数过多的问题,进而结合贝叶斯分位回归方法得到相应条件分位函数后验估计量的解析形式,并设计抽样算法对模型进行参数后验估计和协整检验。仿真实验结果表明,贝叶斯分位变结构协整能够有效全面地刻画各个分位水平下的变结构长期关系。与变结构协整不同,门限协整主要研究协整回归模型是线性,而其相应的误差修正项是非对称时的情形。针对传统门限协整模型由于似然函数具有多峰、不连续特征,导致