文档介绍：2013 /01 总第 429 期 MERCIAL RESEARCH
文章编号 1001 - 148X 2013 01 - 0027 - 05
基于 BP 神经网络的供应链金融风险评估研究
白世贞,黎双
哈尔滨商业大学管理学院,哈尔滨 150028

摘要结合供应链金融的运作模式,本文归纳了 15 个供应链金融业务的风险影响因素,建立了
具有较好一致性和稳定性的风险指标体系,介绍了 BP 神经网络的一般原理与步骤,并运用 mat-
lab 的 BP 神经网络工具构建了风险评估模型,收集了 10 组供应链金融风险评估样本,对评估样
本进行训练和检验,通过建立起供应链金融风险评估模型证明了该模型的有效性。

关键词供应链金融; 风险评估; BP 神经网络
中图分类号 F252 文献标识码 B
, ,
随着金融全球化以及金融市场波动性的加剧标用最简单的体系反映最真实的状况。建立供应
,
商业银行的风险管理成为中外关注的焦点。我国链金融风险评估体系应遵循科学性、合理性、针
,
的中小企业长期面临着严重的资金链断裂风险对性、等原则。本文借鉴传统风险评估的基本框
,
商业银行、第三方物流企业及中小融资企业合作架根据供应链金融的主体及业务流程的特点进
, ,
开展供应链金融成为解决中小企业贷款难的新途行评估指标的设计如表 1 所示评估指标考察的
,
径。商业银行的风险评估是银行贷款的核心内容内容主要包括以下几个方面
,
在供应链金融业务中也不例外。银行的风险评估 1. 行业环境包括行业增长率、行业环境、
,
是否科学合理关系着银行在该业务中承担的风交易年限以及交易频度。行业环境是银行考察申
,
险的大小。在归纳供应链金融业务中常见的风险请贷款企业所在供应链的整体运营情况的指标
影响因素的基础之上,本文建立了风险评估的指从整条供应链上综合考虑其业务能力和与交易对
, , ,
标体系并运用 BP 神经网络构建的评估模型对收手的合作情况从而使银行的评估范围更大减少
,
集的 10 组供应链金融风险样本进行训练和检验由于企业隐瞒信息而产生的信息不对称问题造成
建立起供应链金融风险评估模型。基于 BP 神经网的评估质量下降。
, ,
络的供应链金融风险评估模型将有助于商业银 2. 供应链运作包括流程标准化程度、流程
, ,
行等金融机构更好地评估供应链金融的风险从信息化程度、银行的操作风险以及物流企业的操
而采取更加有效的风险处理措施。作风险。
,
3. 融资项下资产包括应收账款周转率、应
一、供应链金融风险评估指标体系构建
收账款周转天数、存货周转率、存货周转天数、预
, ,
尽管风险评估能够带来一定的收益但是也付款周转率以及预付款周转天数。融资项下资产
,
要耗费一定的成本。如果无止境地要求风险评估是商业银行考察的重点原因在于银行是对交易
, , ,
做到全面、准确必然导致成本的上升甚至超过资产的价值进行评估然后根据评估的结果给予
, ,
收益最终使供应链金融的风险评估失去意义。供授信。如果企业违约质押资产也是银行将其变现
,
应链金融面临的风险因素很