文档介绍：中南大学
硕士学位论文
湖南省个人消费信贷违约风险影响因素实证研究
姓名:魏红涛
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:郑传均
20061128
摘要湖南省个人消费信贷起步较晚,但发展态势迅猛。随着时间的推移,个人消费贷款违约风险也逐渐暴露。个人消费信贷现有违约风险严重阻碍了该业务的正常发展。为了提高防范个人消费信贷违约风险的针对性,提高风险管理效果,有必要深入研究引起个人消费信贷违约的主要影响因素,并探讨各影响因素对违约风险影响的大小,从而采取相应的控制违约风险的措施。本文首先分析湖南省个人消费信贷发展现状,并指出了其在实际工作中容易产生风险的各个业务环节。接着,本文在文献研究的基础上,全面梳理了个人消费信贷风险产生的原因。然后,通过深入分析,选择实证所需个人消费信贷违约风险的影响因素指标,但由于个人消费信贷违约风险既涉及到银行的管理制度,又涉及到国家政策法规,还涉及到借款方的各种违约风险,从实际工作的角度看,国家政策法规是银行不能直接控制的,而银行的管理制度可以从内部加以改进,所以本文指标选取仅设计个人消费信贷业务借款方的各种违约风险影响因素,其他方面则没有考虑。本文实证集中在湖南省范围内。通过因子分析,提炼出鲋饕蜃樱⒌贸其影响力度排序。其中影响个人消费信贷违约风险的因素主要是借款人的经济保障和收入稳定,其次是借款人的年龄婚姻属性和财务负担状况,借款人户籍属性的影响相对较小。最后,文章在前述理论分析和实证的基础上,提出了加强个人消费信贷管理及控制违约风险的措施。关键词:个人消费信贷,违约风险,信用研究,因子分析法
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作者签名:趁日期:么年止月丝日日期:丝翌晡涝挛迦原创性声明关于学位论文使用授权说明有权保留学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文;学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。
第滦髀选题背景及意义长期以来,中国一直重生产、轻消费,实行“高储蓄、高投资、低收入、低消费”的政策。为了积累经济建设所急需的资金,国家总是鼓励个人储蓄,抑制私人消费。然而,这种情况延续到年代末有了很大的改变。这时,中国的改革开放己经取得了丰硕的成果,居民的收入水平较改革前有了极大的提高,市场供求关系实现了从卖方市场向买方市场的历史转变。在这样的背景下,个人消费信贷作为政府启动消费需求的一项重要手段得以迅速推广。年拢泄嗣褚邪洳剂恕陡鋈俗》看罟芾戆旆ā罚市硭猩业银行开办个人住房贷款业务,住房贷款得到了一定的发展。同年拢鎏《汽车消费贷款管理办法》,允许国有商业银行经人民银行审批后试办此项业务。年拢泄嗣褚蟹⒉剂恕豆赜诳U垢鋈讼研糯傅家饧罚馐茄行鼓励商业银行全面开展个人消费信贷业务创新的纲领性指导文件,允许所有中资银行开办所有的个人消费信贷业务,标志着个人消费信贷的全面启动。近年来个人消费信贷业务发展非常迅猛,我国个人消费信贷从有统计数据的年的谠7⒄沟甑椎万亿元。目前已占到芰康.%,银行贷款规模的.%。并会随着商业银行的高度重视、国民经济增长和经济体制改革进一步深化而将在未来一段时间内继续保持高速增长。表是从年到年各年份个人消费信贷余额、占同年谋戎丶巴贷款比重。数据来淝国家统计局—年统计公报表年至年个人消费信贷发展状况年份硕士学位论文规模谠占同比增长占各项贷款总额%..
国内外信用风险管理研究现状但就个人消费信贷总体而言,主要为中长期贷款,风险在短时间内不容易体现,但其日益积聚的风险却不可忽视。目前个人消费信贷不良贷款表现出迅速增加的趋势。以某国有商业银行为例,年履└鋈讼研糯喽谠#年翻了氪送保涣即钜仓鸩皆黾印4瓿醯瓿醪坏搅年的时间内,该商业银行不良个人消费贷款余额从谠T黾拥亿元,增加了抖啵涣悸蚀.%上升到ィ锏%。目前在各类个人消费贷款中,汽车不良贷款绝对额己经跃居第一位,不良率己经超过ィ送猓个人住房贷款、其他消费贷款的不良率也在逐月增加。如何有效防范和化解消费贷款,是亟需研究的课题,而制定的政策、建议若要达到理想的效果,必须深入分析造成个人消费信贷违约风险的各种因素,度量各影响因素对违约风险的影响程度,只有如此,才能有的放矢,提高各金融机构的个人消费贷款风险管理水平,促进个人消费贷款业务健康、有序的发展。.庋芯肯肿赜诖罘ǚ⒎旁虻难芯实践中,中外商业