文档介绍：天津大学
硕士学位论文
商业银行操作风险管理研究
姓名:李阳
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:詹原瑞
20061201
中文摘要关键词:风险管理是金融机构经营管理中重要的内容之一,是金融理论界不可回避的重大研究课题。近年来,国内外一系列商业银行重大损失事件,引起了人们对操作风险的极大关注。金融服务管制的放松,金融业务的全球化,以及金融技术的日新月异,正在使商业银行经营的风险日益加大。实践表明,银行业除了要面对信用、利率和市场风险以外,还要面对其他的巨大风险。正因为如此,巴塞尔新资本协议专门提出了操作风险的概念,并单独规定其资本要求。目前国内银行业对操作风险尚未形成一个全面、系统的认识,这在一定程度上制约了操作风险管理的实践。我国银行业无论是在操作风险管理理念,还是操作风险管理手段方面,与国际银行业均存在着较大差距。本文首先介绍了国内外商业银行操作风险的重大案例,分析了操作风险的内涵及其特点;通过总结国际商业银行操作风险管理的先进方法和经验,探讨了现阶段我国商业银行操作风险管理工作中存在的问题与不足,并提出操作风险管理的建议。其次介绍了基于巴塞尔协议的商业银行操作风险的度量方法和模型,分析了我国商业银行开展操作风险模型化研究,和加强数据收集等工作的必要性。本文还研究了商业银行操作风险的管理框架,针对我国商业银行的实际状况,以巴塞尔新资本协议和国际上先进的操作风险管理方法为基础,探讨了适合我国商业银行操作风险管理的架构。最后本文结合我国银行业的实际情况,对我国商业银行加强操作风险管理的策略选择,提出了相应措施和建议,并指出了应进一步分析的问题。研究表明,只有将操作风险的管理,纳入到商业银行的全面风险管理中,才能使我国银行业适应国际金融业的竞争和我国金融市场发展的需要。操作风险商业银行巴塞尔新资本协议鹗录
,琣..瓼琣瑃,.,瑆..琣,.,甌..’,,..
学位做储龆讳学雠文储躲西何签字吼伽辏陆腥新签名:ザ咂答字醐渺救签字日期:五一年独创性声明学位论文版权使用授权书或撰写过的研究成果,也不包含为获得叁鲞盘堂或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全了解基鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。/月叫日特授权墨鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得
⑿庞风险约安僮鞣缦J谐》缦帐侵赣捎谔囟ǖ市场风险因素变化而引起的净收入或投资组合价值的波动。信用风险是指由于机构外部的合作伙伴、借款人、供货商违约引起的净收入或者净资产的波动。市场风险和信用风险很早就引起了金融机构的重视,到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理方法。而操作风险这个概念的提出虽然有很长的时间了,但是对它进行深入的研究是近几年的事情。随着金融管制的放松、金融全球化、金融服务产品的日益丰富、以及金融技术的发展,使得操作风险在金融活动中的地位日趋彰年联合爱尔兰银行拦中杏捎谛榧俳灰自斐了约亿美元的损失,由此有关操作风险的议题又一次引起了广泛的关注。澳大利亚最大的国民银行因为鼋灰自彼阶圆僮髟个月内导致亿美元损失;在英国,,被迫破产;#坏缒越灰坠障使所罗门兄弟公司损失诿涝#。在我国,中国银行广东开平分行诿涝>薅羁魉穑灰约敖衲瓿踔行泄尔滨分行河松街支行高山案等一个又一个在全世界范围发生的银行大案绝不是特例。事实上,操作风险问题已经冲击到法律、文化、金融的各个领域。巴塞尔委员会在年举行的一次全球性针对操作风险的调查表明,参加调查的银行一共报告了鹗С艘煌蚺吩5牟僮鞣缦帐录骄考乙性谝荒间发生了鸩僮鞣缦帐录渲家在这一年间发生了超过起操作风险事件,造成的损失一年近亿欧元,足见操作风险在银行风险中所发生的普遍性。.天津大学硕士学位论文显。
.僮鞣缦盏哪诤缍表卜腿被瓴僮鞣缦账鹗录敖鸲钔臣票银行操作风险如此重要,那么什么是操作风险呢邪炖硪滴窕蚰诓抗芾出了差错,必须做出补偿或赔偿;法律文书有漏洞,被人钻了空子;内部人员监守自盗,外部人员欺诈得手;电子系统硬件软件发生故障,网络遭到黑客侵袭;通信、电力中断;等等所有这些,都会给商