文档介绍：上海海事大学
硕士学位论文
基于因子分析的商业银行中小企业贷款信用评价研究
姓名:仲姚
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:邵俊岗
20070501
摘要逡尼年来,中,⑵蠹嗟闹鹫诜⒄鸶碜耪喝粜糯枨螅涣截枚崞罅创钐玻银行坏账高的问蹶仍旧比较突出。因此,研究符合我国实际的中小企蛾贷款信用评价模型,对于我融锻行业加强僚贷管理,增强信用风险防范能力具有十分重要的现实意义。本文正是基予这点,考虑到了企业所处的行业、企业的整体状况、企业家素质、企业结算情况等因素对企业成长性和抗风险能力所具有的影响。在对锑户资料进行裙多簿选惹,建纛信用谔番撂拣侮系,运矮多元统谤愚戆熬蠢子分琚方法,黠样本企业进行信用评估,从而划分鼢相对高风险众业和相对低风险企业。鼹后通过独焱样本的煅椋ú窖芯坎煌缦掌笠翟诒钙兰壑副晔可系囊焱R械木蒙掇爨更秀蘩洼秘骞效豹蔹据。程研究方法上,本文采用的整理论研究和实证分析并重的方式。程问题研究上,着熏定量分析的避用,从而得到既有理论依据同时也具有现实可操作性的解决方法。童要毅壤行镶溪风验评傍瓣瑟兔核心,使麓嚣子分耩慰我晷中小众韭贷款建吏信用评价模型,:孛夸金救,售甩浮价,因子分据,独立样本裱上海洚事大学硕士擘位论支基于因子分析的商业银行中小企业贷款信用评价研究
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作者签名:鱼垒洼导师签名:驽同期:渺多』生鱼￡论文独创性声明论文使用授权声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名:日期:本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以上网公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。.了
,这也给我国银行业提供了加快发展和参与国际竞争的良好机遇。如何把握好经济发展的有利时机,力求在风险得到有效控制的前提下,大力发展信贷业务,是我国商业银行面临的一大挑战。世纪年代以来,随着经济的迅猛发展,我国中小企业进入了蓬勃发展的历史阶段,中小企业已经成为国民经济的重要组成部分,并且对国民经济和社会发展的贡献越来越大。我国的中小企业经过十多年的发展,目前已基本完成了资本积累的初创阶段,上升到了一个新的阶段。在这一阶段中仅仅依靠企业的自有资金远远满足不了企业发展的需要,这些企业有巨大的信贷需求。面对这块大蛋糕,我国的商业银行都试图瓜分一份。但是,目前银行给中小企业的贷款无论从总体规模还是个体企业贷款的数量上看都是很小的。究其原因,一方面是银行和中小企业之间缺乏良好的信用关系。在信贷业务中,存在着中小企业欠息严重,不良资产比例偏高,改制中逃废债务等问题,因此出现银行想贷给企业但又不敢贷的情况;另一方面是银行给中小企业贷款手续较为复杂,效率低下。这两个主要原因导致银行认为中小企业贷款风险大、效率低,。不良贷款问题是一个世界性的问题。我国从建国以来虽然还没有一家银行破产,但长期以来所积累的不良贷款已经使得几家大的国有商业银行举步维艰,按国内一些权威专家分析认为我国不良贷款占总资产的比重为%左右。由于不良贷款在总资产中所占比重过大,使国有商业银行在同业竞争中面临越来越大的压力,随着中国进入庖晃侍饨找嫜现兀钪毡亟ǘ怨猩桃狄械纳婀成直接威胁。上海海事大学硕士学位论文基于因子分析的商业银行中小企业贷款信用评价研究’
为了避免不良贷款的发生,银行对企业的信用评估显得至关重要。目前商业银行的评估方法主要针对国有企业的,对中小企业不太适合。因为中小企业规模小,按照一般的企业评估方法,很难达到规定要求;同时,由于中小企业数量众多,贷款需求源源不断,银行如果对于他们提出的贷款申请都一一采取详细审核的办法来处理将会带来高昂的作业和管理成本,倘若银行能够考虑中小企业的实际,采用适当的标准来对其做出评价,建立起一套中小企业贷款的信用评价模型,利用模型对申请贷款的中小企业进行初步筛选后,再决定下一步是否跟企业采取进一步联系,这样将会给贷款审批带来极大的方便。考虑到中小企业会计机构不健全,人员素质相对较低,核算不规范,财务报表并不十分可靠。因此,如何找到能够从多角度体现中小企业信用状况的