文档介绍：西南财经大学
硕士学位论文
商业银行房地产开发信贷风险分析及决策研究
姓名:廖沛
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:陈戈止
20071101
中文摘要目前,国内外研究的都是房地产金融和住房金融两大概念,并且侧重于房地产开发投融资问题,,虽然国外银行房地产信贷风险研究的较早,但由于不够重视而发展非常缓慢,有关这方面的专门研究不多,,通过论述和分析目前我国商业银行中的房地产信贷业务风险状况、分析风险的主要影响因素,通过对这些风险的综合评价分析,建立相应的经济学模型,同时运用多元统计学中的回归,定性和定量方法结合,进一步探讨商业银行对于房地产开发信贷风险的防范与管理问题,:康夭7⒋.。然后文章明确界定了本文所讨论的对象仅仅限于房地产开发贷款。接下来主要描述了我国房地产信贷业务的发展历程,分为:起步时期、停滞时期、恢复时期、调整发展时期和规范发展时期。在商业银行房地产贷款业务操作流程部分,文章详述了从贷款的申请与受理、贷前调查,信用评估与限额核定以及贷时审查与批准,到贷款的发放使用与管理的整个银行贷款的业务流程,旨在让读者对银行房地产信贷流程有一个透彻的了解。在此基础上进一步界定商业银行房地产开发信贷的概念及特征,从而开始讨论造成商业银行房地产开发信贷风险的主要原因,包括房地产融资体系不健全房地产业对银行信贷依存度过高,房地产金融机构的风险意识淡薄,房地产融资方式和融资工具创新不足,房地产融资风险管理技术过于简单,,从第三章开始,中文捕要
作者对商业银行房地产开发贷款业务风险进行经济学分析以及多元统计数据的定性定量分析。文章的这部分,先从房地产开发贷款项目现状谈起,房地产开发贷款项目总的来说呈现持续小幅温和增长态势,:通货膨胀风险、市场供求风险、政策性风险、经营风险、诚信风险、流动性风险等等,接着结合宏观经济学的方法对房地产商合理的开发贷款范围进行一个详细的分析和有效的说明,同时利用在真实环境中利用砺鄯治觯看蹲实暮侠硇岳唇徊剿得骱侠淼耐蹲范围及贷款范围,,运用多元统计的回归分析方法,建立P停菔占降纳鲜蟹康夭公司的财务资料进行主成分分析剔除变量,最后获得多元回归分析的结果,得到仅仅含有鲇跋煜灾淞康幕毓榉匠獭W詈蠖苑匠探辛搜橹ぃっ方程所得到的回归结果是有效的。在这个部分是整篇文章技术含量最高。创新点最多的地方,它表现在对前期复杂数据的处理过程运用了多种数据挖掘的科学方法,例如对缺失值的处理,从多种方法中选取了适合实际数据样本的均值替代法,在对大量变量的处理过程中采用了主成分分析方法剔除变量,保留有效的解释变量,根据所选取数据的特征对数据进行标准化处理,最大限度地降低将来回归模型数据出现异常的可能性,由于数据的收集渠道有限,尤其不可能从银行获得真实的贷款数据,,通过某些扩展数据的方法纾涸黾颖淞观察的年份可以扩充数据侨创戳烁鞴鄄熘的诓肯咝韵喙氐穆榉常常的回归模型的分析,有一个前提条件,那就是假定每一条观察值之间都是独立的,即一个受试者的变量观察值完全无关。但对某个人群追踪观察一段时问,定期测量缑磕暌淮他们的二分类事件发生情况时,很难说一个受试者早先的事件发生情况对其后的事件发生情况没有影响。在具有层次结构的资料中,同一层次内的个体较不同层次的个体具有较大的相似性。如同一个班级的学生,在某些特征上可能比不同班级的学生的相似程度要高些。在统计分析时,如果不考虑可能存在的某种相关关系,就会产生两种后果。第一,通常低估标准误差而高估检验统计量,使检验结果出现严商业银行房地产开发信贷风险分析及决簟研究
重偏差。第二,对参数的估计值是无效的,即还有其他方法能产生具有较小抽样误差的估计值。我所选取的原始数据由于能收集到的样本数量过少,不利于进行回归分析,因此对同一公司使用了从年到年六年的数据列入样本,同一公司不同年份的相同指标之间具有相当大的相关性,如果不考虑这种相关关系就会严重造成上述两种后果。因此,通过查阅资料,。广义估计方程又称惴ǎ窃诠阋逑咝阅P偷幕∩戏⒄蛊鹄吹囊恢帜馑迫还兰品法,用于分析具有组内相关性的资料。